期权里的pay

一道关于看涨期权的计算题
投资者甲与某券商分别为看涨期权的买方和卖方,他们就M公司股票大成交易：期权的有效期限为6个月,协议价为30元一股,合约规定股票数量10000股,期权费为3元一股.
（1）在未来的6个月,投资者A可能有几种选择,并分别计算出其盈亏（不考虑交易费用及期权价格的变动）
（2）若投资者甲与某券商分别为看跌期权的买方和卖方,协议价、股票交易数量及期权费均不变,在未来的6个月,投资者A又可能有几种选择,并分别计算出其盈亏（不考虑交易费用及期权价格的变动）

一道期权的计算题
2008年9月20日,某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权.那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )点.
A．160
B．170
C．180
D．190

举例说明期权的投机过程,例子里有数字
可以说明期权的杠杆作用也可以说明期权收益的无限性,只要说明了期权的投资原理就行

假设有两个标的资产和到期日相同的看涨期权1和2，期权1的执行价格和期权费分别是95元和7元，期权2的执行价格和期权费分别是105元和3元。
若某投资者买入两个期权1，同时卖出1个期权2，形成一个期权投资组合，请计算该组合的损益?（分别用分段函数和图来表示）。

二元期权的平台睿德,这样做可以吗?
就是睿德那个平台不是入金1000奖励百分之十五吗,就是150元,然后说要拿到这笔奖励必须买N倍于奖励价格的二元期权,然后又没说这个N是几,那是不是一倍也可以?假如说我入金1000,我买150元的二元期权,就算猜错了也会有百分之十的返还,也就是15元,那我买了150元假如猜错了,返还15元,现在账户里的1015元是否可以取出?

某人买入（100股）6月底到期的股票看涨期权,协定价20元,期权3元：
又卖出同股同期看跌期权,协定价为24元,期权费2元.计算该人若干天后该股市价为27元时的盈亏.）

ito引理是什么?
我想请问什么是ITO引理?
我想补充一下,能不能详细点,我也知道那是期权定价里用来求解随机微分方程的公式.我想问的是他怎么来.

关于欧式看涨期权的一道计算题.
某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元,股票现价为30美元,无风险年利率为5%,股票年波动率为25%,期权到期日为4个月.
（1）如果该期权为欧式看涨期权,计算其价格；
（2）如果该期权为欧式看跌期权,计算其价格；
（3）验证看涨看跌期权平价关系是否成立.

求经济类课程名翻译（高手进）
高级计量经济学,应用时间序列分析,多元统计分析,数理金融,精算学,证券期货市场技术分析,期权期货与其他衍生品,金融经济学,

一道 期货投资分析 期权计算题,
当前股票价格为40元,3个月后股价可能上涨或下跌10%,无风险年利率为8%（按单利计）.则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（ ）元.
1.18 B.1.67 C.1.81 D.1.19

关于期权的相关计算!
在《期货市场教程》第八版中的第360页,有一段关于欧洲美元期权合约的描述如下：欧洲美元期权合约,标的资产为13周（3个月期）的欧洲美元期货合约,合约规模为1,000,000美元,最小变动价位为1/4个基点,即0.01/4=0.0025%（1个基点为0.01%）,最小变动值为（1,000,000*3/12）*0.01%/4=6.25美元.
请问,那个最小变动值是怎么计算来的?为什么会用合约规模去乘以再除以12?小括号外面的计算也看不懂.我只有5分了.

一道期权的题目~请帮我画图解答一下~
2008年9月20日，某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )点。

关于期权的计算题！
假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为50美元，股票价格可能上涨幅度为25%，可能下跌幅度为20%，看涨期权的行权价格为50美元，无风险利率为7%，则期权的价格为？答案是7.01美元。
书上的答案看不懂，有更简单一些的方法吗?

期权价格的确定
某公司股票当前价格为100元,该公司股票波动率为0.5,市场无风险利率为5%,问：敲定价格为100元,该公司股票1年期看跌期权的价格应该是多少?（只要求用公式列出计算步骤,不必计算出结果）

关于期权价格的计算,
某一标的价格为1000元,该标的行权价为1000的一年期看涨期权价格为100,假设1000元投资于无风险市场,一年后能获得1040元,则该标的行权价为1000的一年期看跌期权价格为多少?
有公式的话给出公式吧,

几道证券投资学的题目帮忙做一下
1、投资者A与某券商分别为看跌期权的买方与卖方,他们就M公司股票达成交易：期权的有效期限为3个月,协议价格为20元一股,合约规定股票数量1000股,期权价格为2元一股,在未来的3个月,投资者可能有几种选择,并分别计算出其盈亏.(提示：本题不考虑交易费用以及期权价格本身的变动)
2、某股份公司本年度的分配方案是每10股送2股配2股,配股价为每股6元,3月1号为除权日,除权日前一个营业日收盘价为12元,求除权基准价.
3、某公司计划采用配股的方式增资扩股,公司目前的股价为每股20元,认购新股的价格为5元,每3股旧股票可认购一股新股,求每股认股权价格.
4、某投资者以10元价格买入某公司股票,持有一年分得现金股息0.8元,求：
（1）股利收益率；
（2）投资者在得到股息后将股票以11.3元的市价出售,求持有期收益率.
（3）分得现金股息0.8元后公司又以1比2的比例拆股,拆股消息公布后股价涨到12.8元,拆股后的市价为6.6元,求持有期收益率.
5.某公司的可转换债券,面值为1000元,票面利率为11%,按年支付利息,市场利率为10%.转换价格为20元,转换年限为3年,若当前该公司的普通股股票为20元,并且预计股票价格以每年5%的速度上涨,则该可转换债券的理论价值为多少?应否转换?
6.假设某项资产的贝塔值为0．5,此时短期国库券利率为3％,当市场预期收益为9．8％时,试用CAPM模型估计该项资产的预期收益.

求四道金融工程的的题目（期权期货和其他衍生品）明天考试了在线等！【英文
1. If the future rate between 6.00 and 6.25 years is 4.84% (calculated from three month Eurodollar future and is continuous compounding), and the standard deviation of the change in the short interest rate in one year is 1.1%, then the forward LIBOR interest rate(continuous compounding ) for the same period in the future is _____.2. In the interest rate swap market, the average of the bid and offer fixed rates quoted by a financial institution is known as the ______.3. Suppose that a financial institution has agreed to pay 8% per annum (with continuous compounding ) and receive 6-month LIBOR on a notional principal of $100 million. The swap has remaining life of 1.25 years. The term structure of the LIBOR rate is flat with continuous compounding interest rate 10.5% per annum. The 6-month LIBOR rate at the last payment was 10%( with continuous compounding). Then the value of the swap to the financial institution is $______.4. The spread between the yield on a 3-year corporate bond and the yield on a similar risk-free bond is 300 basis points. The recovery rate is 40%. Then the average default intensity per year over the 3-year period is ________.想多少悬赏 只要我有都给你啊啊啊啊啊 【为了考试不择手段