矩估计 太阳辐射向地球的太阳能的总功率约为1.7*10的14次方KW,其中百分之47到达地球表层,如果1h内到达

设X1,X2...,Xn是取自总体X~E(X)的一个样本,求样本X1,X2...Xn的联合概率密度;求总体参数λ的矩估计

设X1,X2...,Xn是取自总体X~E(X)的一个样本,求样本X1,X2...Xn的联合概率密度;求总体参数λ的矩估计量

imny1年前1

fallrain369 共回答了20个问题 | 采纳率90%

首先应该是e(入)
fxi(xi)=入e^(-入xi) i∈{1,2,...n}
把所有乘一起,设联合密度=p
p(x1,x2,x3.,xn)=入^n e^(-入nx)
注意下面这个E(X)是期望值
E(X)=1/入
(X1+...+Xn)/n=1/入
入=1/(X均值)

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设总体X~B(1,P),X1,X2...Xn是来自总体X的一个样本 求总体均值μ,及方差σ^2的矩估计量

含笑风月1年前1

thomasguo 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%

i dot no

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设X1，X2，…，Xn为来自均匀分布R（θ，θ+1）（θ＞0）总体的一个样本，则θ的矩估计量是.X−12.X−12．

雪503284561年前0

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设总体X的概率密度为?设总体X的概率密度为XI X2.Xn是来自总体的样本1 求参数的矩估计值

设总体X的概率密度为?
设总体X的概率密度为

XI X2.Xn是来自总体的样本
1 求参数的矩估计值 2求参数的最大似然估计值

gxw0071年前1

048942 共回答了13个问题 | 采纳率76.9%

L=π(i=1~n)λxi^(λ-1)
l=ln(L)=Σ(i=1~n){lnλ+(λ-1)ln(xi)}
l=nlnλ+(λ-1)Σln(xi)
l'=n/λ+Σln(xi)
设l'=0
n/(^λ)=-Σln(xi)
^λ=-n/(Σln(xi))

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求矩估计请问图中dx代表什么,Θ/2是怎么求出来的?

swx1swx1swx11年前1

gaogenxie 共回答了19个问题 | 采纳率73.7%

dx表时对变量x的微分,只要对那个积分的结果就是0.5X^2,代入数值计算就可以了.

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正态分布问题正态分布,下列哪个是错误的A.当中值未知的时候,方差的矩估计是样本方差s^2B.当中值已知的时候,方差的矩估

正态分布问题
正态分布,下列哪个是错误的
A.当中值未知的时候,方差的矩估计是样本方差s^2
B.当中值已知的时候,方差的矩估计是样本方差s^2
C.当中值未知的时候,方差的极大似然估计是样本方差s^2
D.当中值已知的时候,方差的极大似然估计是样本方差s^2
s^2定义为1/n乘那个,不是1/n-1乘那个

海阔00天空1年前0

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概率论试求参数p的矩估计量与极大似然估计量.

概率论试求参数p的矩估计量与极大似然估计量.
如题,设总体X服从参数为N和p的二项分布,X1,X2..Xn为取自X的一个样本,试求参数p的矩估计量与极大似然估计量.

tongweigang1年前0

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设随机变量X服从两点即X~B(1,P),X1,X2,...,Xn是来自X的一个样本求(1)P的矩估计（2）P的极大似然估

设随机变量X服从两点即X~B(1,P),X1,X2,...,Xn是来自X的一个样本求(1)P的矩估计（2）P的极大似然估计
（3）它们是否是P的无偏估计

gg人间1年前0

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设总体X服从区间[a,8]上的均匀分布,a的矩估计量为

wantao8609131年前0

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求方差和期望的各类估计量对一组样本x1,x2,x3.xn.若D（xi）=A与E（xi）=B均存在求A与B的矩估计,最大似

求方差和期望的各类估计量
对一组样本x1,x2,x3.xn.若D（xi）=A与E（xi）=B均存在
求A与B的矩估计,最大似然估计,最小方差无偏估计,一致估计.

我的地盘我nnOK1年前1

zevoke 共回答了11个问题 | 采纳率90.9%

矩估计
E(x)=(x1+x2+...+xn)/n =B
D(x)=E(x^2)-[E(x)]^2=A
则矩估计为：
=(x1+x2+...+xn)/n
=(x1^2+x2^2+...+xn^2)/n-(x1+x2+...+xn)^2/n^2
最大似然估计：
必须知道x1,x2,x3.xn的分布情况.
否则无法列出似然函数
对离散分布：似然函数为：∏xi*pi
对连续分布：似然函数为：∏xi*f(xi)
最小方差无偏估计,一致估计
一般是求一致最小方差无偏估计
不会说分开的,没什么意义.
先求无偏估计,则
假设有θ=E(θ）
最小方差：η(γ)=E(E(θ）/t)
统计量t为样本的完本充分统计量.
（本题无任何实际量,所以只是列出公式）
一般来说,前两个估计考试经常遇到,
最小方差无偏估计只是在信号处理时会用到.如果非通信专业,不需要掌握

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样本方差是不是矩估计量

2kbbctel1年前2

dauxian 共回答了25个问题 | 采纳率92%

样本方差数值上等于构成样本的随机变量对离散中心 x之方差的平方和.是常用的统计量之一,是描述一组数据变异程度或分散程度大小的指标.
设总体X的分布函数为F(x,λ),其中,λ是未知参数,即待估计的那个参数.X1,X2,…,Xn是X的一个样本,x1,x2,…,xn是对应的样本值.为了求λ,需要构造一个适当的统计量λ’(X1,X2,…,Xn),用它的观察值λ’(x1,x2,…,xn)作为参数λ的近似值.其中,我们构造的这个统计量λ’(X1,X2,…,Xn)称为λ的“估计量”,估计量的值λ’(x1,x2,…,xn)就称为λ的“估计值”,也称为“矩估计量”.
两个是不同的概念

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概率论中的参数估计问题设(X1,...,Xn)来自总体X的样本,已知总体X的分布密度函数为：求未知参数θ的矩估计和最大似

概率论中的参数估计问题
设(X1,...,Xn)来自总体X的样本,已知总体X的分布密度函数为：

求未知参数θ的矩估计和最大似然估计

maoyuan251年前2

胡叨叨 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%

（1）矩估计
E（X）=∫x*[θ*x^(θ-1)]dx=θ/(θ+1)=(X1+X2+```+Xn)/n
—>θ=1/[n/(X1+X2+```+Xn)-1]
（2）最大似然估计
似然函数L（θ）=f(X1)*f(X2)*```*f(Xn)=(θ^n)*(X1*X2*```*Xn)^(θ-1)
ln[ L（θ）]=n*ln（θ）+(θ-1)[ln(X1)+ln(X2)+```+ln(Xn)]
对θ求导得导数为：D=n/θ+[ln(X1)+ln(X2)+```+ln(Xn)]
要让似然函数最大,则导数D=0,—>θ=-n/[ln(X1)+ln(X2)+```+ln(Xn)]=-n/[ln(X1*X2*```*Xn)]

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求未知参数的矩估计 设总体x的概率密度如下,θ,u是未知参数,跪求步骤

allyjojo1年前1

hanma1980 共回答了24个问题 | 采纳率87.5%

数学期望你会算吧.三道大题计算量太大了.我说一下怎么做算了.
一阶矩估计就是求数学期望.,一个参数时求一下期望就能得到了.最后的那个期望改写成x拔,那个x拔=一个含预估参数的表达式,反过来用x拔表达参数就是据估计值
如果是两个参数,必须求完期望,也就是1阶矩估计之后再求二阶据估计,一般用的是求方差.两个矩估计里面都含有参数,或者哪个不含某一个参数.
然后两个矩估计方程联立解出来参数.就实现了用1、2阶矩估计表达参数.

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英语翻译还是说“矩量法”还是“矩估计”就是一个意思呢?

桂花蜜1年前1

秦逸 共回答了25个问题 | 采纳率92%

矩量法
不是一个意思
矩量法（MoM）是一种将连续方程离散化为代数方程组的方法,对求解微分方程和积分方程均适用.
矩估计法,也称“矩法估计”,就是利用样本矩来估计总体中相应的参数.

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设总体X以概率1/θ取值1,2,...,θ,求未知参数θ的矩估计

splendora1年前1

wchjiokh 共回答了20个问题 | 采纳率85%

n个样本为x1,x2,.xn
总体均值μ=(1/θ)×（1+2+.+θ）=(θ+1)/2
样本均值=（x1+x2+...+xn）/n
矩估计 总体均值μ=样本均值
解得 θ=-1+2（x1+x2+...+xn）/n

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概率统计 矩估计中1/n*∑Xi^2-X(平均值)^2=1/n*∑(Xi-X(平均值))^2,为什么?

xtyxg1年前1

qing2597 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%

首先直接分解可以得到,但是比较麻烦
1/n*∑Xi^2 这个是E（X^2)
1/n*∑X(平均值)^2 这个是E(X)^2
1/n*∑(Xi-X(平均值))^2 这个是D(X)
E（X^2)-E(X)^2=D(X) 不就对了嘛!别告诉我这个你不会证

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关于方差存在的总体X,X1、X2...Xn是取自总体的简单随机样本,EX^2的矩估计量的问题

关于方差存在的总体X,X1、X2...Xn是取自总体的简单随机样本,EX^2的矩估计量的问题
样本均值为（X均）,样本方差为S^2,为什么EX^2的估计量是(n-1)/n*S^2+（X均）^2
根据公式EX^2=DX+(EX)^2 EX的无偏估计是（X均）所以(n-1)/n*S^2+（X均）^2的后半部分我理解,但DX的无偏估计不是S^2吗?为什么要乘以(n-1)/n而变成n分1的∑(X-X均)^2,那个不是DX的有偏估计吗?矩估计不是要求无偏估计吗?

悉檀1年前1

ai丫丫 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%

矩估计并不要求无偏估计,矩估计的要求就是用样本矩来代替总体矩,σ² 是二阶中心矩,S²不是中心矩,因此矩估计时一般选σ²,这是符合矩估计定义的.
而且在一次实验中其实也很难确定S²与σ²究竟哪一个更好,有偏和无偏只有在大量的实验,每次实验选取一堆样本,然后才能显出区别.
其实你只要知道,矩估计的定义是用二阶中心矩来代替方差的,不是用样本方差来代替方差的..
希望可以帮到你,如果解决了问题,请点下面的"选为满意回答"按钮,

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二项分布的矩估计给定样本x1 x2.xn求二项分布B(n,p)的n和p的矩估计量.....

jiawanxing1年前1

芄籽 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%

试验次数n是已知的吧,根据EX=np=X~
求出p*=X~/n(X~是样本的均值,p*是p的距法估计)

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关于方差存在的总体X,X1、X2...Xn是取自总体的简单随机样本,EX^2的矩估计量的问题

关于方差存在的总体X,X1、X2...Xn是取自总体的简单随机样本,EX^2的矩估计量的问题
样本均值为（X均）,样本方差为S^2,为什么EX^2的估计量是(n-1)/n*S^2+（X均）^2
根据公式EX^2=DX+(EX)^2 EX的无偏估计是（X均）所以(n-1)/n*S^2+（X均）^2的后半部分我理解,但DX的无偏估计不是S^2吗?为什么要乘以(n-1)/n而变成n分1的∑(X-X均)^2,那个不是DX的有偏估计吗?矩估计不是要求无偏估计吗?

j136314813491年前1

jasonrr 共回答了14个问题 | 采纳率64.3%

矩估计并不要求无偏估计,矩估计的要求就是用样本矩来代替总体矩,σ² 是二阶中心矩,S²不是中心矩,因此矩估计时一般选σ²,这是符合矩估计定义的.

而且在一次实验中其实也很难确定S²与σ²究竟哪一个更好,有偏和无偏只有在大量的实验,每次实验选取一堆样本,然后才能显出区别.

其实你只要知道,矩估计的定义是用二阶中心矩来代替方差的,不是用样本方差来代替方差的..

希望可以帮到你,不明白可以追问,如果解决了问题,请点下面的"选为满意回答"按钮,谢谢.

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请问参数为λ的泊松分布的矩估计结果是多少

请问参数为λ的泊松分布的矩估计结果是多少
假设已经知道所给样本为x1、x2、x3...xn

min38001年前1

worimama 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%

X的均值.

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设X1,X2,.Xn是来自概率密度为 的总体样本,θ未知,求θ的矩估计和极大

mhy54531年前1

envydt3068 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%

矩估计
E(x)=∫(-∞,+∞)f(x)xdx=θ/(1+θ)
X'=Σxi/n=E(x)=θ/(1+θ)
θ=x'/(1-x') ,其中Σxi/n

最大似然估计
f(xi.θ)=θ^n x1^(θ-1) x2^(θ-1).xn^(θ-1)
lnL(θ)=nlnθ+(θ-1)ln(x1x2.xn)
[lnL(θ)]'=n/θ+ln(x1x2...xn)=0
θ=-n/ln(x1x2.xn)
最大似然估计为
θ=-n/ln(x1x2.xn)
如有意见,欢迎讨论,共同学习；如有帮助,请选为满意回答!

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求教无偏估计的问题我想知道,如果一个参数已经求出了矩估计,那如何判断其无偏性呢.看到书上说E(X平均）=μ,为什么X平均

求教无偏估计的问题
我想知道,如果一个参数已经求出了矩估计,那如何判断其无偏性呢.看到书上说E(X平均）=μ,为什么X平均也有期望?小弟概率论实在不行,

走彩虹那里131年前1

3k3p 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%

判断无偏性的话,E(矩估计)=参数,比如参数是c,那么E（c^）=c时我们就说c^是c的无偏估计.至于x的平均,是指样本x1、x2、……xn的平均值,由于选取的样本不同,x平均也会不同,所以是有期望的.我今天也刚看了这一章,新年快乐,预祝考好成绩啊!

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设x1,x2,...xn为来处总体X的样本,总体X服从(0,Ө)上的均匀分布,试求Ө的矩估计

设x1,x2,...xn为来处总体X的样本,总体X服从(0,Ө)上的均匀分布,试求Ө的矩估计Ө^,并计算样本值为0.2,0.3,0.5,0.1,0.6,0.3,0.2,0.2时,Ө^的估计值
我求出EX=Ө/2
那Ө^=2Xˉ
求详解

lxylcy1年前1

uninc197836 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%

EX=Ө/2 ,Ө^=2Xˉ对的.
样本值为0.2,0.3,0.5,0.1,0.6,0.3,0.2,0.2时,Ө^的估计值Ө^=0.6.

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设总体X服从参数为λ的泊松分布,其中λ为未知参数.X1,X2,...,Xn为来自该总体的一个样本,则参数λ的矩估计量为?

彼岸19751年前1

我是兴旺人 共回答了23个问题 | 采纳率87%

X服从参数为λ的泊松分布,EX=λ.
把EX换成一阶样本矩Xˉ,即得矩估计量为λ^=Xˉ.

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关于概率论设总体X服从参数为λ的泊松分布,其中λ为未知参数.X1,X2...Xn为来自该总体的一个样本,则参数λ的矩估计

关于概率论
设总体X服从参数为λ的泊松分布,其中λ为未知参数.X1,X2...Xn为来自该总体的一个样本,则参数λ的矩估计量为多少?:

鲜果刨冰1年前1

花生呀花生 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%

因为X的均值也就是一阶矩就是λ.所以对于λ的矩估计可以利用你的样本得到
也就是X1,X2...Xn的样本均值.

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概率论与数理统计 设X1,X2,……,Xn是取自总体X~B（m,p）的一个样本,其中m已知,求p的矩估计量

概率论与数理统计 设X1,X2,……,Xn是取自总体X~B（m,p）的一个样本,其中m已知,求p的矩估计量
并判断矩估计量是否是无偏估计量

竹影松1年前1

squallalvin 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%

EX=mp=(x1+x2+...+xn)/n
所以p的矩估计量为(x1+x2+...+xn)/(mn)
而E[(x1+x2+...+xn)/(mn)]=(E(x1)+E(x2)+...+E(xn))/(mn)=p
所以是无偏估计.

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概率论设总体X具有分布律P{X=k}=(k-1)a^2(1-a)^(k-2),求未知参数a的矩估计值,

贪心的猫猫1年前0

共回答了个问题 | 采纳率

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为什么总体均值的矩估计量是样本均值?

天使和海豚的故事1年前1

天会蓝吗 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%

矩法估计就是用样本均值做总体期望的估计量

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随机变量X的密度函数为f(x)=a*e^(-|x|/a),问用矩估计估计a的值,EX=0怎么办啊?

犹是春归梦里人1年前2

27950328 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%

正确的函数是f(x)=(1/2a)*e^(-|x|/a),这是均值为零的拉普拉斯分布,它只有一个特征量,可以用二阶矩进行估价,结果是EX=0,DX=a^2,所以a的估计值=(DX)^(1/2)=S

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设总体x以等概率y分之一取值1 , 2,……y,求未知参数y的矩估计量

种牛1年前1

jsyzyak 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%

E(X)=1*1/y+2*1/y+...+y*1/y=(y+1)/2
样本均值用X'表示,令X'=E(X)
得矩估计量y^=2X'-1

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求教无偏估计的问题我想知道,如果一个参数已经求出了矩估计,那如何判断其无偏性呢.看到书上说E(X平均）=μ,为什么X平均

求教无偏估计的问题
我想知道,如果一个参数已经求出了矩估计,那如何判断其无偏性呢.看到书上说E(X平均）=μ,为什么X平均也有期望?小弟概率论实在不行,

我依计行事1年前1

qsc123456 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%

判断无偏性的话,E(矩估计)=参数,比如参数是c,那么E（c^）=c时我们就说c^是c的无偏估计.至于x的平均,是指样本x1、x2、……xn的平均值,由于选取的样本不同,x平均也会不同,所以是有期望的.我今天也刚看了这一章,新年快乐,预祝考好成绩啊!

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