在stata中面板数据有code和day(假如有250个数据）组成的面板数据

正宗郁郁2022-10-04 11:39:541条回答

在stata中面板数据有code和day(假如有250个数据）组成的面板数据
希望求每个code,每五天每五天的均值,应该怎么写程序呢?

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mwwstella 共回答了8个问题 | 采纳率87.5%: ysort day:egen a=mean(code) 应该如此.; 1年前

eviews里做面板数据的差分在eviews里,面板数据如何做差分呢?我在generate series里写了 dy=d
eviews里做面板数据的差分
在eviews里,面板数据如何做差分呢?我在generate series里写了 dy=d(y) 不行说是y is not defined 然后我又写 dy=y(-1)也不行,也是说y is not defined 然后我又写 genr dy=d(y) is not defined 我就不懂了这差分这么难做啊!***!谁来救救我呀

老王0031年前1: ddboil 共回答了20个问题 | 采纳率100%

不是不行,而是应该在通过poolgenr来生成,新变量后面要加个问好才行,例如,打开面板数据变量 y ,进入Pool窗口界面,点击poolgenr,在窗口中输入
dy?=d(y?),其他转换类似的

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eviews面板数据单位根检验请问面板数据中如何看单位根检验和协整检验呢?我算出的ADF检验结果：Null Hypoth
eviews面板数据单位根检验
请问面板数据中如何看单位根检验和协整检验呢?
我算出的ADF检验结果：
Null Hypothesis:Unit root (individual unit root process)x09x09x09x09
Series:GDP_CS,GDP_KS,GDP_SQ,GDP_TC,GDP_WJ,GDP_ZJGx09x09x09x09
Date:04/28/14 Time:11:56x09x09x09x09
Sample:2005 2012x09x09x09x09
Exogenous variables:Individual effectsx09x09x09x09
Automatic selection of maximum lagsx09x09x09x09
Automatic lag length selection based on SIC:0x09x09x09x09
Total (balanced) observations:30x09x09x09x09
Cross-sections included:6x09x09x09x09
x09x09x09x09
Methodx09x09x09Statisticx09Prob.**
ADF - Fisher Chi-squarex09x09x09 25.0786x09 0.0145
ADF - Choi Z-statx09x09x09-2.50237x09 0.0062
x09x09x09x09
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chix09x09x09x09
-square distribution.All other tests assume asymptotic normality.x09x09x09x09
x09x09x09x09
Intermediate ADF test results D(UNTITLED,2)x09x09x09x09
x09x09x09x09
x09x09x09x09
Seriesx09Prob.x09Lag x09Max Lagx09Obs
D(GDP_CS,2)x09 0.1976x09 0x09 0x09 5
D(GDP_KS,2)x09 0.0490x09 0x09 0x09 5
D(GDP_SQ,2)x09 0.0117x09 0x09 0x09 5
D(GDP_TC,2)x09 0.4781x09 0x09 0x09 5
D(GDP_WJ,2)x09 0.2760x09 0x09 0x09 5
D(GDP_ZJG,2)x09 0.2391x09 0x09 0x09 5
x09x09x09x09
这个结果要怎么解读呢?论文里要用到的,可是之前从未学过计量经济学,勉强会用Eviews软件了,可是不会解读结果.

豪杰一般的疯子1年前1: gister 共回答了15个问题 | 采纳率100%

PROB小于0.05,说明没有单位根,数列是平稳数列.但是你的数据只有八个,太少了.

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因变量为虚拟变量的面板数据能否进行logistic回归?论文急啊!
因变量为虚拟变量的面板数据能否进行logistic回归?论文急啊!
有38个***的从1962-2011年的20个自变量,因变量是***的金融体系（是虚拟变量,0为银行主导型,1为市场主导型）,想要探究哪些因素会影响金融体系的形成,并比较影响程度的大小,现在有2中方法：一是利用eviews处理面板数据,根据回归系数大小判断影响程度,二是忽略***,直接转为2维,用2元logistic回归来做（因为因变量是虚拟变量）,第二种好像方便些,但不知道可不可以?求助大神啊,谢谢!

yuwenjun1881年前1: GreatestCode 共回答了13个问题 | 采纳率100%

逐个进行分析,确定相关性最好的.具体的分析方法,一个是机理分析,从内部探讨原因,二是数量分析,通过回归等方法加以确定....

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如何用Eviews求面板数据的变系数模型变截距模型混合模型. 如何用Eviews求面板数据的变系数模型变截距模型混合模型. Eviews5.0 请问下如何具体操作（步骤） 很多论文上可以直接利用eviews求出,可是用尽一切办法都算不出来. 求高人指点.先附上积分150分,如果解答出来,愿意在附加100分. 解决的问题是分层次消费结构的问题. 求变系数、变截距、混合的残差平方和S1、S2、S3以及F1、F2.只要能指出这几个量怎么用Eviews计算就可以了. tomorrowlu1年前1: 寒江非子共回答了13个问题 | 采纳率92.3%

很简单,用EVIEWS先对回归方程做混合模型求解,在结果中有一项Sum squared resid(在结果的下面,R平方值的旁边),这个就是残差平方和,这个值就是S3；然后在用变截距模型求解,得出S3,最后是变系数模型,得出S1.有了这三个值,F值自己手算就可以了.
有不懂可以在问我,变截距和变系数一般是用固定效应模拟.

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Eviews做面板数据回归,什么时候需要进行单位根检验和协整检验呢?数据是2007-2011年,样本量很大 Eviews做面板数据回归,什么时候需要进行单位根检验和协整检验呢?数据是2007-2011年,样本量很大 我是研究股权结构和绩效的关系,数据是2007-2011五年的,样本量很大有82个公司,是否需要做单位根检验呢?我的R平方很小,DW统计量接近2,应该不是伪回归的特征吧? asdwjkli1年前1: 哦是的共回答了27个问题 | 采纳率81.5%

按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有任何实际意义的.平稳的真正含义是：一个时间序列剔除了不变的均值（可视为截距）和时间趋势以后,剩余的序列为零均值,同方差,即白噪声.因此单位根检验时有三种检验模式：既有趋势又有截距、只有截距、以上都无.
因此为了避免伪回归,确保估计结果的有效性,我们必须对各面板序列的平稳性进行检验.而检验数据平稳性最常用的办法就是单位根检验.
如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的,那么我们可以进行协整检验.

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在stata中面板数据有code和day(假如有250个数据）组成的面板数据

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