线性回归模型中设置随机误差项有何意义?对其有哪些假设?

goodluck20052022-10-04 11:39:541条回答

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小生老生 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
你说的是 将一些变量设置成随机变量的意思吧
这样就可以在不限定这些变量的情况下 推广得到的结果,比如你将 性别变量 设置为随机变量,那你得到的结论就不受性别的影响
1年前

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给出下列四个命题,其中正确的一个是(  ) A.在线性回归模型中,相关指数R 2 =0.80,说明预报变量对解释变量的贡
给出下列四个命题,其中正确的一个是(  )
A.在线性回归模型中,相关指数R 2 =0.80,说明预报变量对解释变量的贡献率是80%
B.在独立性检验时,两个变量的2×2列联表中对角线上数据的乘积相差越大,说明这两个变量没有关系成立的可能性就越大
C.相关指数R 2 用来刻画回归效果,R 2 越小,则残差平方和越大,模型的拟合效果越差
D.随机误差e是衡量预报精确度的一个量,它满足E(e)=0
雪地白狐19771年前1
八大水人 共回答了27个问题 | 采纳率81.5%
用相关系数r可以衡量两个变量之间的相关关系的强弱,根据“相关指数R 2 =0.80”并不能说明预报变量对解释变量的贡献率是80%,故A错;
对于B:由独立性检验知识知两个变量的2×2列联表中对角线上数据的乘积相差越大,说明这两个变量有关系成立的可能性就越大,故B错;
对于C:用相关指数R 2 来刻画回归效果,R 2 越小,则残差平方和越大,模型的拟合效果越好,故其不正确;
对于D:随机误差e是衡量预报精确度的一个量,它满足E(e)=0是正确的.
综上可知D正确,
故选D.
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D.线性相关系数r的绝对值越接近于1,表明两个随机变量线性相关性越强
houhoudd1年前1
Ilovemin2006 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%
对于A,相关指数表示一元多项式回归方程估测的可靠程度的高低,并不是预报变量对解释变量的贡献率是80%,故错;
B:由独立性检验知识知两个变量的2×2列联表中,
对角线上数据的乘积相差越大,说明这两个变量有关系成立的可能性就越大,故B不正确;
C:用相关指数R 2 来刻画回归效果,R 2 越大,说明模型的拟合效果越好,C不正确,
D:根据线性相关系数r的意义可知,当r的绝对值越接近于1时,两个随机变量线性相关性越强,所以D为真命题.
故选D.
是否可以用计量经济学一元线性回归模型分析人民币升值对GDP的影响,主要是二者符合线性要求吗?
hjh5881年前1
直接经验 共回答了20个问题 | 采纳率95%
可以,不过要在回归模型中把其他影响GDP的因素也考虑进去.回归后通过考虑人民币汇率的系数是否显著已确定其对GDP是否有影响.最好还要考虑数据的异方差、多重共线性、时间序列造成虚假回归等问题,具体看看书吧.
高中数学问题7 48页3判断下列命题正误的是1 在·线性回归模型中,相关指数r方=0.8,说明预报变量对解释变量的贡献率
高中数学问题7 48页3
判断下列命题正误的是
1 在·线性回归模型中,相关指数r方=0.8,说明预报变量对解释变量的贡献率是80%
2 在***检验时,两个变量的2×2列联表中对角线上的数据的乘积相差愈大,说明两个变量没有关系成立的可能性就愈大
3相关指数r方 用来刻画回归效果,r方越小,则残差平方和愈大
冰冻鸭1年前1
zju_kktt 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
1 不对 相关系数R指标是相关程度具体贡献率要查表
2 不一定
3
求广义最小二乘法的具体步骤,以一元线性回归模型为例
梦见你离开1年前1
w40100 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
最小二乘公式(针对y=ax+b形式)
  a=(NΣxy-ΣxΣy)/(NΣx^2-(Σx)^2)
  b=(y(平均)-a)/x(平均)
怎样利用线性回归模型来建立y关于x的非线性回归方程
若13存在1年前2
上海大漠英雄 共回答了22个问题 | 采纳率81.8%
举例说明:能量方程,E=M*C^2
对等号两侧同时去log:lg E=lg M+2*lg C
此时Y (lgE)和X (lg M,lg C)之间就是线性的.
线性回归模型和非线性回归模型的区别是什么呢?
线性回归模型和非线性回归模型的区别是什么呢?
如题
请通俗易懂的解释下 谢谢·····
或者说是那些是线性模型 那些是非线性模型
霓虹灯美么1年前1
ikwhere 共回答了20个问题 | 采纳率90%
线性就是每个变量的指数都是1
非线性就是至少有一个变量的指数不是1
两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为0.64,则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为?
88314841年前1
hh子_YY 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
全国2009年10月高等教育自学考试
计量经济学试题
课程代码:00142
一、单项选择题(本大题共25小题,每小题1分,共25分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内.错选、多选或未选均无分.
1.经济计量研究中的数据有两类,一类是时序数据,另一类是( )
A.总量数据 B.横截面数据
C.平均数据 D.相对数据
2.经济计量学起源于对经济问题的( )
A.理论研究 B.应用研究
C.定量研究 D.定性研究
3.下列回归方程中一定错误的是( )
A. B.
C. D.
4.以Yi表示实际观测值, 表示预测值,则普通最小二乘法估计参数的准则是( )
A.∑(Yi一 )2=0 B.∑(Yi- )2=0
C.∑(Yi一 )2最小 D.∑(Yi- )2最小
5.在对回归模型进行统计检验时,通常假定随机误差项ui服从( )
A.N(0,σ2) B.t(n-1)
C.N(0, )(如果i≠j,则 ≠ ) D.t(n)
6.已知两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为0.64,则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为( )
A.0.32 B.0.4
C.0.64 D.0.8
7.在利用线性回归模型进行区间预测时,随机误差项的方差越大,则( )
A.预测区间越宽,精度越低 B.预测区间越宽,预测误差越小
C.预测区间越窄,精度越高 D.预测区间越窄,预测误差越大
8.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线,下面说法中错误的是( )
A.∑ei=0 B.∑ei≠0
C. ∑eiXi=0 D.∑Yi=∑
9.下列方法中不是用来检验异方差的是( )
A.安斯卡姆伯-雷姆塞检验 B.怀特检验
C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验
10.如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Zi成比例,则应该用下面的哪种方法估计模型的参数?( )
A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法
C.间接最小二乘法 D.工具变量法
11.如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于0.3,则DW统计量等于( )
A.0.3 B.0.6
C.1 D.1.4
12.如果dLA.随机误差项存在一阶正自相关 B.随机误差项存在一阶负自相关
C.随机误差项不存在一阶自相关 D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关
13.记ρ为回归方程的随机误差项的一阶自相关系数,一阶差分法主要适用的情形是( )
A.ρ≈0 B.ρ≈1
C.ρ>0 D.ρ<0
14.方差膨胀因子的计算公式为( )
A. B.
C. D.
15.在有限分布滞后模型Yt=0.5+0.6Xt-0.8Xt-1+0.3Xt-2+ut中,短期影响乘数是( )
A.0.3 B.0.5
C.0.6 D.0.8
16.对于一个无限分布滞后模型,如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减,则该模型可以转化为( )
A.Koyck变换模型 B.自适应预期模型
C.部分调整模型 D.有限多项式滞后模型
17.在联立方程模型中,识别的阶条件是( )
A.充分条件 B.充要条件
C.必要条件 D.等价条件
18.在简化式模型中,其解释变量都是( )
A.外生变量 B.内生变量
C.滞后变量 D.前定变量
19.对于联立方程模型中的制度方程,下面说法中正确的是( )
A.不可识别 B.恰好识别
C.过度识别 D.不存在识别问题
20.如果某种商品需求的自价格弹性系数 >0,则该商品是( )
A.正常商品 B.非正常商品
C.高档商品 D.劣质商品
21.如果某种商品需求的收入弹性系数0< <1,则该商品是( )
A.必须品 B.高档商品
C.劣质商品 D.吉芬商品
22.设生产函数为Y=f(L,K),对于任意的 >l,如果f( L, K)> f(L,K),则称该生产函数为( )
A.规模报酬大于 B.规模报酬递增
C.规模报酬递减 D.规模报酬规模小于
23.如果某商品需求的自价格弹性 =1,则( )
A.需求富有弹性 B.需求完全有弹性
C.单位需求弹性 D.需求缺乏弹性
24.下列各种用途的模型中,特别注重模型拟合优度的是( )
A.经济预测模型 B.结构分析模型
C.政策分析模型 D.专门模型
25.如果△Yt为平稳时间序列,则Yt为( )
A.0阶单整 B.1阶单整
C.2阶单整 D.协整
二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)
在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内.错选、多选、少选或未选均无分.
26.下列现象中不属于相关关系的有( )
A.家庭消费支出与收入 B.商品销售额与销售量、销售价格
C.物价水平与商品需求 D.小麦产量与施肥量
E.成绩总分与各门课程分数
27.常用的处理多重共线性的方法有( )
A.追加样本信息 B.使用非样本先验信息
C.进行变量形式的转换 D.岭回归估计法
E.主成分回归估计法
28.在消费(Y)对收入(X)的回归分析中考虑性别的影响,则下列回归方程可能正确的有( )
A.Y= + X+u B.Y= + D+ X+u
C.Y= + + +u D. Y= + (DX)+u
E. Y= + D+ X+ +u
29.根据样本数据和分析期限的不同,将宏观经济计量模型分为( )
A.月度模型 B.季度模型
C.半年度模型 D.年度模型
E.中长期模型
30.下列检验中属于经济计量准则检验的有( )
A.判定系数检验 B.序列相关检验
C.方差非齐次性检验 D.多重共线性检验
E.联立方程模型的识别性判断
三、名词解释题(本大题共5小题,每小题3分,共15分)
31.经济计量分析工作
32.宏观经济计量模型的总体设计
33.区间预测
34.平稳时间序列
35.恩格尔定律
四、简答题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)
36.简述回归分析和相关分析之间的区别.
37.有限多项式滞后模型可以解决有限分布滞后模型的哪些问题?
38.简述识别的定义和种类.
39.与单一需求方程模型相比,需求方程系统模型有哪些优点?
五、计算题(本大题共2小题,每小题10分,共20分)
40.根据某地区居民过去10年的人均年储蓄额(Y)和人均年收入额(X)的历史数据,计算得:
∑Xi=293,∑Yi=81,∑(Xi- )(Yi- )=200.7,∑(Xi- )2=992.1,∑(Yi- )2=44.9.
求:
(1)人均年储蓄额(Y)关于人均年收入额(X)的线性回归方程;
(2)该回归方程的判定系数.
41.根据某种商品在26个城市的销售量(Y)和销售价格(X)的横截面数据,对销售量(Y)关于销售价格(X)进行线性回归.为了检验回归模型的随机误差项是否存在异方差,将26对观测值按销售价格(X)从大到小排序.根据前面13对观测值,对销售量(Y)关于销售价格(X)进行线性回归,回归的残差平方和为RSS1=1536.8.根据后面13对观测值,对销售量(Y)关于销售价格(X)进行线性回归,回归的残差平方和为RSS2=377.17.
(1)试在5%的显著性水平下判断回归模型的随机误差项是否存在异方差性.
(F0.05(11,1I)=2.82, F0.05(12,12)=2.69)
(2)如果回归模型的随机误差项存在异方差性,会对线性回归分析造成什么影响?
六、分析题(本大题共l小题,10分)
42.在某种饮料的需求Q对其价格P的线性回归分析中,综合考虑“地区”因素和“季节”因素的如下影响:
(1)“地区”(农村、城市)因素影响其截距;
(2)“季节”(春、夏、秋、冬)因素影响其截距和斜率.
试分析确定该种饮料需求的线性回归模型
计量经济学:如果线性回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量是( )
计量经济学:如果线性回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量是( )
a.无偏的,但方差不是最小的 b.有偏的,且方差不是最小的
c.无偏的,且方差最小 d.有偏的,但方差仍为最小
yy是别个的1年前1
520ss 共回答了22个问题 | 采纳率77.3%
当然是选 D
当然有偏 但最小二乘量是最小的
spss一元线性回归模型的一些值的意义
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有六组(x,y)值,在spss中回归后得到的模型系数和书上的结果有差距.请问,同样的数据,是不是只能作出一个模型来呢?
其次,在方差分析这个表中,F=1.138,sig=0.346,在模型汇总这个表中,R=0.471,R方=0.221.这四个值的大小都表示什么呢?
scjiangjun1年前1
老程咬金 共回答了15个问题 | 采纳率66.7%
第一,不一致的现象我也遇到过,有时候不同的版本的spss计算出来的结果还会有所不同,可能它默认的估计方法不是最小二乘估计.
第二,F表示数据的方差,sig表示显著性,也就是对F检验的结果,如果sig>0.05则说明模型受误差因素干扰太大不能接受.R是复相关系数,表示观测值和模型描述值之间的线性相关系数,越大越好.R方通俗的说就是解释率,就是说你的自变量能够解释多少因变量的变化.具体到你这个就是模型不能接受,自变量解释了22.1%,剩下的只能用误差解释.
要使一元线性回归模型的参数估计量具有最佳线性无偏性,需对模型做出哪些基本假定
范锐丽1年前1
klryxs 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
你问着人了,千万不要看啊,相当确定有``
一线性回归模型:y=Xβ+ε 其中y是 N*1的向量,X是N*k的矩阵,β是k*1的向量,ε是N*1的向量.要求用b来表
一线性回归模型:y=Xβ+ε
其中y是 N*1的向量,X是N*k的矩阵,β是k*1的向量,ε是N*1的向量.
要求用b来表达最小二乘估计参数β,写一个关于b的表达式.
S(b)=ε'ε
之后的解题步骤在图片中 是否用到了矩阵与逆矩阵的乘积求导 应该怎么求 有那些运算法则完全没概念
另:因为该类题回答人数少 不宜提高悬赏分 因此承诺如有满意回复会在采纳后增加悬赏 请高手不吝赐教
jingshun111年前1
锡煲鱼烫 共回答了23个问题 | 采纳率87%
这里只用到了对向量的求导,就是对每个分量求偏导之后再组成一个向量,和数学分析里的定义完全一样的,不熟悉的话要自己动手练一遍.在矩阵运算中最有用的是这两个partial x'y / partial x = ypartial x'Bx / partia...
建立一元线性回归模型的条件是什么
bobo101010101年前1
cxbyc 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
1,确实存在显著相关关系;2,确实存在直线相关关系;3,应根据最小平方法
一元线性回归模型y=ax+e不含常数项,则斜率a的最小二乘估计怎么算?
mengmeng5271年前1
danqin8329 共回答了19个问题 | 采纳率100%
我忧喜参半地谛听
当你们砍倒,烧毁
你看见了他左手的铁手套,依旧
轻轻靠近自己的
吃着风吹落的果实和罐头沙丁鱼──
流中的眼泪突然一文不值哈哈
一元回归模型随机干扰项的问题为什么在一元线性回归模型中,随机干扰项的均值,也就是E(ui|Xi)不等于随机干扰项加总的平
一元回归模型随机干扰项的问题
为什么在一元线性回归模型中,随机干扰项的均值,也就是E(ui|Xi)不等于随机干扰项加总的平均值.这两个概念不同在哪里?
兰色小丸子1年前1
jxm2004 共回答了28个问题 | 采纳率82.1%
随即干扰项是符合正态分布的,如果你把它的均值用随机干扰项加总的平均值替代的话,那么随即干扰项永远等于0,因为随机干扰项加总的平均值一定为0的.你认为随即干扰项永远等于0可能吗?如果这样的话计量经济学里加一个等于0的E(ui|Xi)还有什么意义呢
请问:统计分析中线性回归模型字母头上的“^”符号是什么含义?
zpqifg1年前2
fitren1 共回答了20个问题 | 采纳率100%
本人刚刚注册百度知道.第一个来回答你的问题哦.我用一元线性回归方程说明.
当两个变量间存在线性相关关系时,常常希望建立二者间的定量关系表达式,这便是两个变量间的一元线性回归方程.假定x是自变量,y是随机变量,y对x的一元线性回归方程的表达式为:y^=a+bx
(^符号是在y的正上方,我不知道怎么输入,所以两个分开了)
其中a为常数,b称为y对x的回归系数.对给定的n对数据(xi,yi),i=1,2,3,……n,根据这些数据去估计a 和 b,于是y也是一个估计值,就于y^来表示区别.
因此字母头上加个“^”表示回归值,表示真实值的一种预测,实际的观测值与回归值是存在偏差的.
给出下列四个命题,其中正确的一个是(  ) A.在线性回归模型中,相关指数R 2 =0.80,说明预报变量对解释变量的贡
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A.在线性回归模型中,相关指数R 2 =0.80,说明预报变量对解释变量的贡献率是80%
B.在独立性检验时,两个变量的2×2列联表中对角线上数据的乘积相差越大,说明这两个变量没有关系成立的可能性就越大
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D.随机误差e是衡量预报精确度的一个量,它满足E(e)=0
zexi_chen1年前1
gg里的鱼 共回答了11个问题 | 采纳率81.8%
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对于D:随机误差e是衡量预报精确度的一个量,它满足E(e)=0是正确的.
综上可知D正确,
故选D.
求解一道关于决定系数的题在由n=30的一组样本估计的,包含3个解释变量的线性回归模型中,计算的多重决定系数为0.85,则
求解一道关于决定系数的题
在由n=30的一组样本估计的,包含3个解释变量的线性回归模型中,计算的多重决定系数为0.85,则调整后的多重决定系数为( )
A.0.8603 B.0.8389 C.0.8655 D.0.8327
含羞草瀑布1年前1
ybxucn 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
D
说明如下:
R2=1-RSS/TSS
调整的R2=1-[RSS/(n-k-1)]/[TSS/(n-1)]
所以RSS/TSS=1-0.85=0.15
0.15*(30-1)/(30-3-1)=0.1673
1-0.1673=0.8327
一道计量经济学的题,已知三元线性回归模型估计的残差平方和为,样本容量为n=24,则随机误差项的方差估计量为(B)A.33
一道计量经济学的题,
已知三元线性回归模型估计的残差平方和为,样本容量为n=24,则随机误差项的方差估计量为(B)
A.33.33 B.40 C.38.09 D.36.36
朵朵1781年前1
g5q0u5 共回答了21个问题 | 采纳率81%
残差平方和为多少?
计量经济学分析计算题1.考虑如下回归模型: (Y和X都不为零)(1)这是线性回归模型吗?(2)怎样估计该模型?
计量经济学分析计算题
1.考虑如下回归模型:

(Y和X都不为零)

(1)这是线性回归模型吗?
(2)怎样估计该模型?
(3)随着X趋于无穷大,Y有怎么的变化?
(4)你能给出该模型可能适用的一个例子吗?



2.假设在下列模型中

确实序列无关.那么,如果我们假定

,并且使用了广义差分回归

将会出现什么情况?










4.设某商品的需求量(百件),消费者平均收入(百元),该商品价格(元).经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计,结果如下:(被解释变量为)
西北ww1年前1
水击石 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
这么久了 lz估计都不要了.
一元线性回归模型的参数有多少个
nicole01231年前2
woundman 共回答了20个问题 | 采纳率90%
2个.
线性模型的拟合效果p元线性回归模型中,可用哪个指标衡量模型拟合数据的效果?就是用最小二乘法原理求出的残差么?那总偏差平方
线性模型的拟合效果
p元线性回归模型中,可用哪个指标衡量模型拟合数据的效果?
就是用最小二乘法原理求出的残差么?那总偏差平方和呢?
hx518091年前1
aOn_680 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
假设数据集合是
{yi,xi} i = p,
拟合直线方程为:y = w'.x + b
那么可以用方差:
v = ∑(yi - w'.xi -b)^2(从1到p求和)来衡量拟合效果,当然越小越好.
其中xi,w为p维列向量,y,yi为标量,.表示内积,'表示转置.
----------------------------------------------------
衡量效果的方法很多,我说的不过是最简单最常用的方法而已.
比如 v = ∑|yi - w'.xi -b|也可以用来衡量.||表示绝对值.
还有你所说的“总偏差平方和”能不能尽量用式子表示出来?可能我对该术语的理解与你的不同
计量经济学统计检验方法的选择.一元线性回归模型中,统计检验中的可决系数检验、t检验、置信区间检验,在检验时候,三种方法任
计量经济学统计检验方法的选择.
一元线性回归模型中,统计检验中的可决系数检验、t检验、置信区间检验,在检验时候,三种方法任选其一还是必须都得检验呢?
小小99811年前1
guojun0907 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
在一次抽样中,参数的估计值与真值的差异有多大,是否显著,这都需要进一步进行统计检验,也就是你上面提到的三种方法,因此,这三个方面都要进行检验的!
计量经济学,一元线性回归模型基本假设中,为什么样本方差的极限为非零有限常数,能够排除时间序列数据
计量经济学,一元线性回归模型基本假设中,为什么样本方差的极限为非零有限常数,能够排除时间序列数据
现持续上升或下降的变量作为解释变量
其中的假设是这样的∑(Xi-X的平均数)²÷n→Q, n→∞
情升阳1年前1
dd0 共回答了20个问题 | 采纳率90%
应该跟大数定律有关
只能采用最小二乘法对一元线性回归模型进行参数估计.这句话错哪里?
只能采用最小二乘法对一元线性回归模型进行参数估计.这句话错哪里?
一元线性回归模型进行参数估计的方法有多少种?
milangirl1年前1
爱的懦弱 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
一元线性回归模型中参数估计的方法有最小二乘法、最小一乘法、全最小一乘法等多种.
最小二乘法是最常用的的方法.

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