量化策略

机器人也是人的智能。发明创造的他也要受人的支配。不要听他们瞎忽悠。人的因素第一。

首先你的检查掘金3是否安装sdk，并且检查版本是否对应。掘金量化3支持python2.7,3.6版本。此外如果选择第三方ide，请注意选取的解释器是否是安装了sdk的那一个。

wencai是i问财的策略回测接口的Pythonic工具包，满足量化爱好者和数据分析师在量化方面的需求。 https://github.com/GraySilver/wencai-master 具体API接口请点击这里： Wiki Example 1 .获取回测分析 Example 2 . 获取策略 Example 3 .历史交易查询 Welcome to Star and Follow~

各行各业对于高级管理的人才的需求都在不断增加，于是就有不少考生想知道期权期货量化策略在职研究生考试科目有哪些。在职研究生考试科目确实是很多考生关心的问题，考试科目是根据考生选择的考试类型和专业来决定的，考生可以提前有所了解并做好相关准备。一、期权期货量化策略在职研究生是什么期权期货量化策略在职研究生属于量化投资在职研究生，培养为推动我国量化投资的发展，为广大投资者和专业投资管理机构提供专业服务。量化投资交易策略，以其高业绩、稳定性、低成本等优点，成为全球投资界追捧的热点，其市场规模和份额不断扩大。金融学院量化投资方向在职课程培训班班力求通过学习提升量化投资人员策略研发能力及量化基金的管理水平。二、期权期货量化策略在职研究生考试科目同等学力申硕在职研究生考试科目是外语和专业课综合，外语一般考英语，在英语四级的水平，也可以选择小语种，专业课综合就是平时所学的专业课的知识，考试是通过制，满分一百分，考生在四年四次的考试机会里，通过考试即可。在职研究生报名条件是：从事社会工作三年以上的大专学历者（大专学历不能申请经济学硕士学位）。大学本科毕业三年，并获得学士学位，可申请经济学硕士学位。完成学业后可以获得结业证，满足本科学历且学士学位满三年的学员可以参加申硕考试，考生通过申硕考试完成论文答辩后可以授予硕士学位。申硕考试每年5月进行全国联考，3月在中国学位与研究生教育信息网进行网上报名。外经贸课程培训班学习方式是：不脱产学习，隔周周末（六、日）上课。考研政策不清晰？同等学力在职申硕有困惑？院校专业不好选？点击底部官网，有专业老师为你答疑解惑，211/985名校研究生硕士/博士开放网申报名中：https://www.87dh.com/yjs2/

江苏银行，恒丰银行，苏州银行，工商银行不过我建议你买基金的话，还是直接去基金公司官网买，这样的手续费比较少。毕竟找银行代销的话，银行是要收钱的。

会。量化策略研究员需要收集和分析大量的金融市场数据，包括历史价格数据、财务数据等，这些数据需要亲自到相关机构或市场进行采集，因此需要进行出差；量化策略研究员需要与其他机构、投资者或合作伙伴进行会议、研讨会或商务洽谈，需要其到不同的地方进行出差。

【答案】：C量化投资策略有多因子策略、量化红利策略和量化阿尔法策略等。C项，国际上比较流行的投资组合保险策略主要有对冲保险策略与固定比例投资组合保险策略。

虚假信号。一个交易策略要求你利用信号触发前的价格进行交易，那么这个交易策略就存在偷价的问题。偷价发出的交易信号不会消失，但是你已经没有机会利用这个信号进行交易了。

最近在京东的量化平台做了一个财务指标的多因子筛选股票的策略，采取的是筛选股票在研究里面做，回测和实盘操作在策略中进行，感觉这样似乎更好调整些，希望和大家分享。京东的量化平台上有一个模块叫做“研究”，在里面可以选择在右上栏的new下拉选择Python 3，也就是用内部搭建的Python 3 结合京东提供给用户的数据可以写代码，我个人的筛选策略也写在研究里面，是不公开的。在“研究”的一些内置函数和“策略”中的有所不同，最主要的就是研究中获取股票各类价格的函数是get_price，而不是策略中的get_history，具体的注意事项和函数介绍详见 在“研究”的一些内置函数和“策略”中的有所不同，最主要的就是研究中获取股票各类价格的函数是get_price，而不是策略中的get_history，具体的注意事项和函数介绍详见 平台帮助文档下的“策略研究API文档”和“Python API文档”就分别对应平台的“研究”和“策略”模块，用户使用时可以放心查阅。另外，我想大家对于这样的一个量化策略平台，一定都会有一定的疑问，那就是其一：量化平台有很多，京东量化平台有什么优势呢？其二：Python自带的程序包和各类数据公司提供的数据接口API不是也可以方便大家写策略吗？平台存在的必要是什么？另外，我想大家对于这样的一个量化策略平台，一定都会有一定的疑问，那就是其一：量化平台有很多，京东量化平台有什么优势呢？其二：Python自带的程序包和各类数据公司提供的数据接口API不是也可以方便大家写策略吗？平台存在的必要是什么？对于第一个问题，京东量化平台的竞争优势在于我们数据的准确性。由于数据已经经过清洗，编写的策略运行起来才能有的放矢，再也不用担心侧（NaNs）漏（Infs）。另外京东作为大型电商，有很多“特色数据”，即京东行业数据，就是不同行业的指数数据。拿这些数据写起策略来会不会产生更多的收益呢？来平台 写写见分晓哦~嗯，第二个问题...首先，作为一个用过Anaconda和某知名坑爹付费数据提供商的Python API接口写策略的人，用平台无疑能为各类人士 I mean, 小白和中高端金融从业人士) 省去不少麻烦：回测的函数不用麻烦写了，那些handle_data自然按照设定的回测频率（天/分钟）帮你跑完，图像、风险指标分析一目了然；另外，作为一个平台，它的社区里面会有很多算法、策略和学习心得的分享及交流。京东量化平台正在致力于打造这样的一个平台，平台里的数据完全免费开放，数据准确（有错也能及时修复数据）且必需函数一应俱全。In a word, 满足各类中高端(quant)人士(码农)需求。刚才说的用“研究”内置Python写的多因子模型代码和一些使用心得稍后也会放在平台的“社区”模块下，还望大家给予关注哦~~~

量化策略研究员成长之路：先从一个领域切入，比如期货CTA，有了策略上实盘之后，基本没有太多的日常工作，可以再研究商品套利、对冲、日内等，商品研究透彻后，再研究股票阿尔法、股票日内回转、股票指数增强，等股票也成熟了，可以研究期权策略，等期权也研究透了，可以研究债券。作为量化交易领域的另类分支——宏观量化投研领域，到底一个宏观量化策略研究员需要怎样的修为，才能在这条艰辛而又充满着无限成就憧憬的路上持续走下去。作为一个最初立志成为一个物理学家的科学研究者，我的职业经历至少可以给那些刚刚踏入或者即将踏入宏观量化投研领域的年轻人一个善意的提示——要想在宏观量化投研领域发展。宏观量化研究更注重严格的推导和精确的数据验证，同时又不乏大胆的理论假设。在这个领域，我们一直推崇AQR的深入研究精神，在基本面和市场研究领域，AQR永远保持着自己独立的探索思路和严密的理论验证。相关信息最初的宏观研究和经济研究大多是从周期研究开始的，归根溯源所有的经济周期从根本上都是人类的生命周期，因为人类生命的限制，所以基本上一个完整的经济周期都是以10的倍数来衡量的，或者从更广义的角度去理解，人类长达百年的科技周期某种程度上也是生命周期的终极体现。每一个科技周期的兴起都是随着一个个科学巨匠的诞生和生命终结为最终的时间标准的。所以归根结底，无论是科学研究还是经济研究最终还是受到人类的生命周期的影响。所以直到现在，所以宏观研究甚至是市场研究还是离不开传统图表分析。从这些行业，甚至经济的图表中，无数的计量经济学背景的研究者研究的是这些经济数据的波动和市场波动之间领先和滞后的关系，大家都试图找到打开领先于市场的那把钥匙，无论这把钥匙是定性的，或者半定量分析再加上主观的递归法。

期货可以用文华财经，给你一个示例沪镍2分钟波段策略PARAM1:=105;PARAM2:=-25;NX1:=7;NX2:=8;NX3:=9;NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;YC:=REF(C,NN);YO:=REF(REF(O,NN-1),NN);YYC:=REF(REF(C,NN),NN);TDO:=REF(O,NN);TDOMAX:=MAX1(TDO,REF(TDO,NN),REF(REF(TDO,NN),NN));TDOMIN:=MIN1(TDO,REF(TDO,NN),REF(REF(TDO,NN),NN));LOTS:=300000/(0.1*UNIT*CLOSE);MA5BD:=(ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,2))-REF(C,SUMBARS(NN=1,1)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,3))-REF(C,SUMBARS(NN=1,2)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,4))-REF(C,SUMBARS(NN=1,3)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,5))-REF(C,SUMBARS(NN=1,4)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,6))-REF(C,SUMBARS(NN=1,5)+1)))/5;HHS:=REF(HHV(H,10),NX2)*(1000+NX3)/1000;LLS:=REF(LLV(L,10),NX2)*(1000-NX3)/1000;BUYMARKET:=IF(YYC/YC>=1,1,0);BUYMARKETBUYPRICE:=IF(BUYMARKET=1,TDOMAX+PARAM2*MA5BD/100,TDOMAX);BUYMARKETSHORTPRICE:=IF(BUYMARKET=1,TDOMIN-PARAM1*MA5BD/100,TDOMIN);SHORTMARKET:=IF(YYC/YC<1,1,0);SHORTMARKETBUYPRICE:=IF(SHORTMARKET=1,TDOMAX+PARAM1*MA5BD/100,TDOMAX);SHORTMARKETSHORTPRICE:=IF(SHORTMARKET=1,TDOMIN-PARAM2*MA5BD/100,TDOMIN);JUMPK:=ABS((REF(O,NN-1)-YC)/YC*1000);NNN:=IF(JUMPK>3,9,0);KEY:=ABS(YC-YO)<=0.2*MA5BD AND ABS(YC-YO)>=0*MA5BD;KEY1:=ABS(YC-YO)<=2.5*MA5BD AND ABS(YC-YO)>=0.25*MA5BD;LASTMAXBKPRICE:=IF(COUNTSIG(BK,REF(NN,NN)*3)>0,HHV(BKPRICE,REF(NN,NN)*3)*(1000+0)/1000,C);LASTMINSKPRICE:=IF(COUNTSIG(SK,REF(NN,NN)*3)>0,LLV(SKPRICE,REF(NN,NN)*3)*(1000-0)/1000,C);LASTMAXBPPRICE:=IF(COUNTSIG(BP,REF(NN,NN)*3)>0,HHV(REF(C,BARSBP),REF(NN,NN)*3)*(1000+0)/1000,C);LASTMINSPPRICE:=IF(COUNTSIG(SP,REF(NN,NN)*3)>0,LLV(REF(C,BARSSP),REF(NN,NN)*3)*(1000-0)/1000,C);XX1:=IF(LASTOFFSETPROFIT<0 AND ISLASTBP=1,BARSBP,1000);XX2:=IF(LASTOFFSETPROFIT<0 AND ISLASTSP=1,BARSSP,1000);YY1:=IF(ISLASTBPK=1,BARSBK,1000);YY2:=IF(ISLASTSPK=1,BARSSK,1000);NN>=NNN AND BKVOL=0 AND KEY=1 AND BUYMARKET=1 AND C>=BUYMARKETBUYPRICE AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>=NNN AND SKVOL=0 AND KEY=1 AND BUYMARKET=1 AND C<=BUYMARKETSHORTPRICE AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),SK(LOTS);NN>=NNN AND BKVOL=0 AND KEY=1 AND SHORTMARKET=1 AND C>=SHORTMARKETBUYPRICE AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>=NNN AND SKVOL=0 AND KEY=1 AND SHORTMARKET=1 AND C<=SHORTMARKETSHORTPRICE AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),SK(LOTS);NN>=NNN AND BKVOL=0 AND KEY1=1 AND BUYMARKET=1 AND C>=BUYMARKETBUYPRICE AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>=NNN AND SKVOL=0 AND KEY1=1 AND BUYMARKET=1 AND C<=BUYMARKETSHORTPRICE AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),SK(LOTS);NN>=NNN AND BKVOL=0 AND KEY1=1 AND SHORTMARKET=1 AND C>=SHORTMARKETBUYPRICE AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>=NNN AND SKVOL=0 AND KEY1=1 AND SHORTMARKET=1 AND C<=SHORTMARKETSHORTPRICE AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),SK(LOTS);BKVOL>0 AND BUYMARKET=1 AND C<=TDOMIN-PARAM1*MA5BD/100 AND YY1>REF(NN,NN),SPK(BKVOL);SKVOL>0 AND BUYMARKET=1 AND C>=TDOMAX+PARAM2*MA5BD/100 AND YY2>REF(NN,NN),BPK(SKVOL);BKVOL>0 AND SHORTMARKET=1 AND C<=TDOMIN-PARAM2*MA5BD/100 AND YY1>REF(NN,NN),SPK(BKVOL);SKVOL>0 AND SHORTMARKET=1 AND C>=TDOMAX+PARAM1*MA5BD/100 AND YY2>REF(NN,NN),BPK(SKVOL);BKVOL>0 AND C<BKPRICE*(1000-NX1)/1000,SP(BKVOL);SKVOL>0 AND C>SKPRICE*(1000+NX1)/1000,BP(SKVOL);BKVOL>0 AND BARSBK>NX2 AND C<=LLS,SP(BKVOL);SKVOL>0 AND BARSSK>NX2 AND C>=HHS,BP(SKVOL);BKVOL>0 AND (REF(O,NN-1)-YC)/YC*1000<-5 AND NN=1,SP(BKVOL);SKVOL>0 AND (REF(O,NN-1)-YC)/YC*1000>5 AND NN=1,BP(SKVOL);SETALLSIGPRICETYPE(TRACING_ORDER);CLOSEKLINE(0,3);

给你一个模型自己体会一下，是文华财经的沪镍2分钟波段策略PARAM1:=105;PARAM2:=-25;NX1:=7;NX2:=8;NX3:=9;NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;YC:=REF(C,NN);YO:=REF(REF(O,NN-1),NN);YYC:=REF(REF(C,NN),NN);TDO:=REF(O,NN);TDOMAX:=MAX1(TDO,REF(TDO,NN),REF(REF(TDO,NN),NN));TDOMIN:=MIN1(TDO,REF(TDO,NN),REF(REF(TDO,NN),NN));LOTS:=300000/(0.1*UNIT*CLOSE);MA5BD:=(ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,2))-REF(C,SUMBARS(NN=1,1)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,3))-REF(C,SUMBARS(NN=1,2)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,4))-REF(C,SUMBARS(NN=1,3)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,5))-REF(C,SUMBARS(NN=1,4)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,6))-REF(C,SUMBARS(NN=1,5)+1)))/5;HHS:=REF(HHV(H,10),NX2)*(1000+NX3)/1000;LLS:=REF(LLV(L,10),NX2)*(1000-NX3)/1000;BUYMARKET:=IF(YYC/YC>=1,1,0);BUYMARKETBUYPRICE:=IF(BUYMARKET=1,TDOMAX+PARAM2*MA5BD/100,TDOMAX);BUYMARKETSHORTPRICE:=IF(BUYMARKET=1,TDOMIN-PARAM1*MA5BD/100,TDOMIN);SHORTMARKET:=IF(YYC/YC<1,1,0);SHORTMARKETBUYPRICE:=IF(SHORTMARKET=1,TDOMAX+PARAM1*MA5BD/100,TDOMAX);SHORTMARKETSHORTPRICE:=IF(SHORTMARKET=1,TDOMIN-PARAM2*MA5BD/100,TDOMIN);JUMPK:=ABS((REF(O,NN-1)-YC)/YC*1000);NNN:=IF(JUMPK>3,9,0);KEY:=ABS(YC-YO)<=0.2*MA5BD AND ABS(YC-YO)>=0*MA5BD;KEY1:=ABS(YC-YO)<=2.5*MA5BD AND ABS(YC-YO)>=0.25*MA5BD;LASTMAXBKPRICE:=IF(COUNTSIG(BK,REF(NN,NN)*3)>0,HHV(BKPRICE,REF(NN,NN)*3)*(1000+0)/1000,C);LASTMINSKPRICE:=IF(COUNTSIG(SK,REF(NN,NN)*3)>0,LLV(SKPRICE,REF(NN,NN)*3)*(1000-0)/1000,C);LASTMAXBPPRICE:=IF(COUNTSIG(BP,REF(NN,NN)*3)>0,HHV(REF(C,BARSBP),REF(NN,NN)*3)*(1000+0)/1000,C);LASTMINSPPRICE:=IF(COUNTSIG(SP,REF(NN,NN)*3)>0,LLV(REF(C,BARSSP),REF(NN,NN)*3)*(1000-0)/1000,C);XX1:=IF(LASTOFFSETPROFIT<0 AND ISLASTBP=1,BARSBP,1000);XX2:=IF(LASTOFFSETPROFIT<0 AND ISLASTSP=1,BARSSP,1000);YY1:=IF(ISLASTBPK=1,BARSBK,1000);YY2:=IF(ISLASTSPK=1,BARSSK,1000);NN>=NNN AND BKVOL=0 AND KEY=1 AND BUYMARKET=1 AND C>=BUYMARKETBUYPRICE AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>=NNN AND SKVOL=0 AND KEY=1 AND BUYMARKET=1 AND C<=BUYMARKETSHORTPRICE AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),SK(LOTS);NN>=NNN AND BKVOL=0 AND KEY=1 AND SHORTMARKET=1 AND C>=SHORTMARKETBUYPRICE AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>=NNN AND SKVOL=0 AND KEY=1 AND SHORTMARKET=1 AND C<=SHORTMARKETSHORTPRICE AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),SK(LOTS);NN>=NNN AND BKVOL=0 AND KEY1=1 AND BUYMARKET=1 AND C>=BUYMARKETBUYPRICE AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>=NNN AND SKVOL=0 AND KEY1=1 AND BUYMARKET=1 AND C<=BUYMARKETSHORTPRICE AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),SK(LOTS);NN>=NNN AND BKVOL=0 AND KEY1=1 AND SHORTMARKET=1 AND C>=SHORTMARKETBUYPRICE AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>=NNN AND SKVOL=0 AND KEY1=1 AND SHORTMARKET=1 AND C<=SHORTMARKETSHORTPRICE AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),SK(LOTS);BKVOL>0 AND BUYMARKET=1 AND C<=TDOMIN-PARAM1*MA5BD/100 AND YY1>REF(NN,NN),SPK(BKVOL);SKVOL>0 AND BUYMARKET=1 AND C>=TDOMAX+PARAM2*MA5BD/100 AND YY2>REF(NN,NN),BPK(SKVOL);BKVOL>0 AND SHORTMARKET=1 AND C<=TDOMIN-PARAM2*MA5BD/100 AND YY1>REF(NN,NN),SPK(BKVOL);SKVOL>0 AND SHORTMARKET=1 AND C>=TDOMAX+PARAM1*MA5BD/100 AND YY2>REF(NN,NN),BPK(SKVOL);BKVOL>0 AND C<BKPRICE*(1000-NX1)/1000,SP(BKVOL);SKVOL>0 AND C>SKPRICE*(1000+NX1)/1000,BP(SKVOL);BKVOL>0 AND BARSBK>NX2 AND C<=LLS,SP(BKVOL);SKVOL>0 AND BARSSK>NX2 AND C>=HHS,BP(SKVOL);BKVOL>0 AND (REF(O,NN-1)-YC)/YC*1000<-5 AND NN=1,SP(BKVOL);SKVOL>0 AND (REF(O,NN-1)-YC)/YC*1000>5 AND NN=1,BP(SKVOL);SETALLSIGPRICETYPE(TRACING_ORDER);CLOSEKLINE(0,3);

收益和波动，很多职业投资者的目标都是超越市场。问题在于大多数投资人都希望长期获得高回报并超越市场，但同时却厌恶短期的大幅度波动。遗憾的是，投资组合的低波动与超越市场的表现不可兼得；概率和赔率的组合就是期望，经常有人说量化朝着大概率的方向做，但有没有想过0.9概率为正但收益是10%，而0.1的概率为负但收益是负99%。其实，量化是朝着高期望的方向做，这个例子的期望收益是负0.9%，赌久了肯定亏干净；优化和过度拟合是通过对上面期望值的筛选后，初选出来的量化模型需要进一步优化，比如测试新参数、测试适应哪些行情等，通过测试不同参数可以得到对历史行情更为有效的策略；量化的本质是对于每一个交易策略来看，要想获得高收益必定承受高波动，对其优化的时候两者一定无法兼顾，且时间轴上来看无法做到适应所有的行情。由于交易策略不会适应所有的市场行情，所以在某一个策略无效时，不会给整个资金带来致命损失，所以管理人要经常测试所有的模型，以及时调整参数、删减模型、增加模型。

编写量化策略需要注意的几个细节问题量化平台的出现，省去了quanter们自己打数据结构的时间和精力，可以集中在策略的想法构建上。但量化平台虽然好，还是会有一些功能会受到限制，因此，有时候还是需要自己清洗数据和编写回测程序。这里总结一下在量化策略编写中需要注意的数据处理问题，供参考：1.数据复权。在量化策略的编写中，是需要对原始的开盘和收盘价进行复权的，以处理因为分红、配股等因素造成的股价变动。很多量化平台都已经对开盘价和收盘价进行了复权处理，可以直接用，但自己进行数据清洗的时候，尤其是在计算日收益率的时候，一定要用复权价。2.剔除涨停股票。量化策略在实盘跑的时候，可能会遇到各种各样的实际操作问题，比如反转策略，基本逻辑很简单，就是选好那些排序期累计收益率排名靠前的股票并买进持有，然而有可能面临的问题是，在建仓那天，已经选好的那些股票有可能会开盘涨停，根本没办法买进。所以，在自己编写量化策略回测的时候，要将涨停股票在买进的时候剔除，这样回测的结果才更加接近实际。3.剔除停牌股票。在因子选股过程中，一般会有一个观测期（或者称为排序期），根据这个观测期内因子表现，来选择表现较好的股票来建仓。然而，可能遇到的问题是，在观测期内，有些股票会出现停牌，有的还会停牌好多天。在自己写策略的时候，要注意，在观测期内是需要把那些停牌时间较长的股票剔除掉的，因为停牌往往意味着会有重大信息发布，可能会对当前的选股因子产生较大影响。剔除方法也比较简单，例如观测期为90天，那么如果一只股票的停牌时间超过了90天的五分之一，即18天，那么就可以剔除它。4.关于平仓平不掉的问题。编写好的量化策略，在实盘交易的时候有可能遇到这么一种情况，就是在想卖的时候卖不掉（比如跌停），还是例如反转策略，在一个持有期结束，准备进入下一个持有期的时候，是需要把现有仓位卖掉再换新的仓位，然而，如果遇到跌停，那么根本就平不掉。如果量化策略回测中没有考虑这种情况，就可能会跟实际情况有差异。应对策略也很简单，可以继续持有现在平不掉的股票到可以平掉的那一天再平掉，这就需要把回测代码再进一步细化了。幸运的是，这种问题属于比较细节的问题，平不掉的情况遇到的也不会太多，所以对回测结果也不会产生很大影响（不像交易费用那样影响巨大），在因子测试等简单回测中，不考虑这个问题应该没什么大碍。但如果真正实盘回测，我觉得还是有必要把这个问题用代码描述出来的，这样才能更接近实际交易。

就投资方法来说，CAT策略可以分为主观CTA和量化CTA，说白了就是目的一样，但手段不同。CTA套利是一门艺术，它考验的不仅是基金经理敏锐的洞察力，同时也是决定一家CTA策略私募机构发展好坏的重要标准之一。CTA是Commodity Trading Advisor，即商品交易顾问的缩写。CTA本来是一个纯粹的金融监管词汇，代表的是专门为客户提供期货交易咨询和服务的个人或组织。后来演化为一种由专业的基金管理人以追求绝对收益为目标，运用客户委托的资金投资于期货市场、期权市场，并收取相应投资顾问费用的一种基金形式。市场上CTA基金产品琳琅满目，选出真正优质的量化CTA产品，建议投资人可以从以下方面进行考量：1、看业绩选择CTA基金，首先看其历史业绩表现和业绩的可持续性，时间越长收益越高，说明产品越好。2、看团队选择CTA基金，一定要深入研究其团队构成，一个成功可持续的CTA基金，必须依靠团队实力，好的团队可以进行多策略投资，能够在各种市场形态中均能取得较好的投资收益，因此团队的专业实力、稳定性等极其重要。

另类数据。量化策略是一套固定的逻辑分析，是对另类数据的挖掘和使用。量化策略既可以自动执行，也可以人工执行，操作是非常简单的。

量化策略不是自己写代码。1、量化策略是指股票买入与卖出，以及有策略的思路进行实现。2、要有策略思路。买入条件：对短均线上穿长均线的股票实施买入操作卖出条件：对短均线下穿长均线的股票实施卖出操作长均线我们选取10日均线，短均线选取5日均线，5日均线上穿10日均线金叉买入，死叉卖出，是最常见的短线操作策略之一。3、就要想办法实现。计算选股指数。