证券投资分析完全不相关的证券A和证券B.其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差

zyfasd2022-10-04 11:39:541条回答

证券投资分析
完全不相关的证券A和证券B.其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%,如果投资证券A,证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为多少?
请提供解题过程.
问题是答案是算出来了...汗

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牛村的水瓢 共回答了17个问题 | 采纳率100%
公式是[(w1*sigma1)^2+(w2*sigma2)^2+2*w1*w2*sigma1*sigma2*ro]^0.5
w1,w2是各自的weight,sigma1和sigma2是各自的标准差,ro是二者的相关系数,这里没有,所以没办法算
哦,不好意思,一开始没仔细看题,第一句话说了“完全不相关”,也就是说相关系数为0,所以代上面的公式就是[(30%×6%)^2+(70%×8%)^2]^0.5=5.88%
你看看对不对
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阅读上述资料,分析讨论以下问题:
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机会成本 3 000 6 000 9 000 12 000
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因为甲股票当前每股市价为12元,股票被高估了1.2元,建议出售该股。
2、机会成本率=3000/25000=12%
甲总成本=25000*12%+20000+12000=
乙总成本=50000*12%+20000+6750=
丙丁都是这样算,取总成本最低的那个,就是最佳现金持有量
关于股票中贝塔系数和方差的问题当股票处在一个证券投资组合系统中时 贝塔系数是用来评估市场风险的 那么每支股票的方差就不是
关于股票中贝塔系数和方差的问题
当股票处在一个证券投资组合系统中时 贝塔系数是用来评估市场风险的 那么每支股票的方差就不是评估风险的么?选择证券投资组合时有一个表 把所有股票占百分比的可能性标出来了 这个表的横坐标是证券投资组合的方差 纵坐标是期望收益 如果股票的方差不能评估风险 那么为什么要用方差做横坐标衡量最佳的证券投资组合呢?如果方差可以评估风险 那么它和贝塔系数的区别又是什么?

如上图 横坐标是 方差
summer198306231年前1
阴天改改 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
方差反映自身的风险.自身的风险分两部分,一部分是系统风险,另一部分是非系统风险.方差是这两种风险的总和.
贝塔系数只反映系统风险的大小.
你错了 横坐标是标准差.
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某上市公司的分红方案为每10股送2股转增2股派息2元,李先生于4月以市价6元买入该股票100股,8月他将所有股票以市价5元卖出,计算其盈亏额(不考虑佣金、税金)
额 我做的咋不一样= =
分红之后股数=100+20+20=140
卖出得资金140*5=700
再加上派的股息20 等于720
720-6*100=120
szaixd1年前1
kunlun8116 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
在不考虑佣金、税金的情况下,你的做法是正确的.
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  1. 某公司在3月20日宣布今年分配方案是每10股送红股4股派股息6元,4月1日为股权登记日,4月2日除权除息日,在4月1日股票收盘价为28.6元。求除权价。4月2日收益19.5元,填权还是贴权?

  2. 设一种风险证券预期收益率为50%,风险为60%;另一种无风险证券的收益率为10%,将他们组成投资组合,若需将风险控制在40%以下,问两种证券的比例各为多少?组合的收益率是多少?

  3. 证券1的目前的期望收益率为9%,自身的标准差为20%,其β值为0.5,无风险利率为6%,市场期望收益率为9%,根据CAPM,其价值被高估还是低估?


liligege1年前1
fengyueyadong 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
每股派息为0.6元,每股送股数为0.4股,因此除权价为(28.6-0.6)/(1+0.4)=20元,由于19.5小于20,因此是贴权。
证券投资理论的基本思想及其启示
天天oo1年前1
破厕所 共回答了10个问题 | 采纳率80%
理论上来说,正确投资基本理论是为了让你了解股票、债券、投资基金等投资工具;了解证券市场的主要参与者(投资者、证券公司、证券交易所等);了解证券市场,包括一级市场、二级市场、三级市场、四级市场等;学会进行证券投资分析,包括宏观分析和微观分析,进而介绍主要的技术分析方法;了解证券市场的管理和法律问题.通过证券投资与管理课程的学习;以及了解证券市场在资源配置上的重要作用和意义,学会证券投资的基本理论与方法.
通俗一点就是学会把一些辅助的经济知识,然后明白自己如何用自己的钱用来购买一些增值的东西,从而在遵循市场规律和道德法律的条件下达到盈利的目的
微观经济和证券投资这两个领域应具备哪些必要知识,要学的相关课程有哪些?它们对于数学水平有什么要求?
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yssn 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
找些专业书籍看把.你问的太高深了.
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根据证券投资的资本资产定价的市场模型:Ri=αi+βiRm+εi作用和分析 属于投资学中的单因素模型,
αi βi Rm εi分别代表什么?
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青青x 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
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