泊松分布怎么来的?我希望得到他的推导过程以及与二项分布的渐进关系的推导

蓝旗飞儿2022-10-04 11:39:540条回答

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期望 E(X)=λ
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P(X)的期望是2
则E(Y)=2*2-2=2
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一次概率 为 入 e^(-入)
二次概率 为 1/2 * 入^2 e^(-入)
相等 解得 入 =2
不超过一次概率 等于 0次 + 1次
== e^(-2) + 2e^(-2) ==0.406
设总体X服从参数为λ的泊松分布,其中λ为未知参数.X1,X2,...,Xn为来自该总体的一个样本,则参数λ的矩估计量为?
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我是兴旺人 共回答了23个问题 | 采纳率87%
X服从参数为λ的泊松分布,EX=λ.
把EX换成一阶样本矩Xˉ,即得矩估计量为λ^=Xˉ.
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关于概率论设总体X服从参数为λ的泊松分布,其中λ为未知参数.X1,X2...Xn为来自该总体的一个样本,则参数λ的矩估计
关于概率论
设总体X服从参数为λ的泊松分布,其中λ为未知参数.X1,X2...Xn为来自该总体的一个样本,则参数λ的矩估计量为多少?:
鲜果刨冰1年前1
花生呀花生 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
因为X的均值也就是一阶矩就是λ.所以对于λ的矩估计可以利用你的样本得到
也就是X1,X2...Xn的样本均值.
泊松分布的一道题目Let X be a poisson random variable with mean equal
泊松分布的一道题目
Let X be a poisson random variable with mean equal to 10.find E[X^2]
该如何求?
shyjerry1年前2
加州旅人 共回答了14个问题 | 采纳率100%
For Poisson variable X,we know that E{X}=λ and Var{X}=λ too.
Therefore,E{X^2} = Var{X}+(E{X})^2 = 10+10^2 = 110.
设随机变量X服从参数为2的泊松分布,则应用切比雪夫不等式估计得P{|X-2|≥2}≤[1/2][1/2].
mozhenqi001年前1
littlehoi 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
解题思路:利用切比雪夫不等式的基本公式即可求出.

由于随机变量X服从参数为2的泊松分布,
EX=DX=λ=2,
根据切比雪夫不等式可知:
P(|X-EX|≥ε )≤[VarX
ɛ2
即:
P(|X-2|≥2 )≤
VarX
ɛ2=
DX
22=
1/2]

点评:
本题考点: 切比雪夫不等式.

考点点评: 本题主要考查切比雪夫不等式的应用,属于基础题.

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要用到微积分吗?具体公式给下 回答:=Σ(3^I*e^(-3)I/I!)(3^(K-I)*e^(-3)I/(K-I)!)=Σ(3^I*3^(K-I)e^(-3)*e^(-3)/I!*(K-I)!)=Σ[(3^K)*e^(-6)/K!]*K!/I!*(K-I)!=(3^k*e^(-6)/K!)*ΣC(K,I) I=0,.,K=(3^k*e^(-6)/K!)*2^k= (6^k*e^(-6)/K!不用微积分只是用二项式定理 追问:泊松分布是k^m*e^-k/m!,其中K为参数,你写的好像不对 回答:入=3是参数,K是随机变量取值 追问:3^I*e^(-3)I/I!中I/I!分子上的I应该是没有的吧 回答:是的.=Σ(3^I*e^(-3)/I!)(3^(K-I)*e^(-3)/(K-I)!)=Σ(3^I*3^(K-I)e^(-3)*e^(-3)/I!*(K-I)!)=Σ[(3^K)*e^(-6)/K!]*K!/I!*(K-I)!=(3^k*e^(-6)/K!)*ΣC(K,I) I=0,.,K=(3^k*e^(-6)/K!)*2^k= (6^k*e^(-6)/K!
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?什么意思啊?没看懂!~
泊松分布题国家每年发表X篇文章,服从参数为6的泊松分布,求明年没有此类文章的概率公式是什么啊
爱家乡的小老板1年前1
ww鼠小弟 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
就是X=0的泊松分布
P{X=0},然后代公式
x服从参数λ泊松分布 求 E(X^3)=
林距离1年前1
典宝贝 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
因为x服从参数λ泊松分布
所以P{X=k}=e^(-λ) * λ^k/k!
设f(x)=Σ(k=0,+∞)k*(k-1)...(k-m+1)x^k/k!
=x^m * Σ(k=0,+∞)k*(k-1)...(k-m+1)x^(k-m)/k!
逐项求导
=x^m * (e^x)(m阶导)
=x^m * e^x
所以EX^3=Σ(k=0,+∞)e^(-λ) * λ^k * k^3/k!
=Σ(k=0,+∞)e^(-λ) * λ^k * (k(k-1)(k-2) + 3k(k-1)+k)/k!
=e^(-λ) * (λ^3 * e^λ + 3λ^2 * e^λ + λ * e^λ)
=λ^3+3λ^2+λ
设随机变量X服从N(1,1),随机变量Y服从参数为2的泊松分布,且X与Y相互独立,求E(2X+Y),E(XY),D(2X
设随机变量X服从N(1,1),随机变量Y服从参数为2的泊松分布,且X与Y相互独立,求E(2X+Y),E(XY),D(2X+Y)
求解
求解答 过程
cc网屋1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
向概率牛人求助一道概率泊松分布的真题
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这道题是93年数三的一道8分的考题 题目:设一大型设备在任何长为t的时间内发生故障的次数N(t)服从参数为λt的泊松分布. (1)求相继两次故障之间时间间隔T的概率分布; (2)求在设备已经无故障工作8小时的情况下,再无故障运行8小时的概率Q 答案是: 由题意,P{N(t)=k}=[(λt)^k][e^(-λt)]/k!,k=0,1,2… (1)考虑P{T>t},显然,t≤0,时,P{T>t}=1 t>0时,P{T>t}=P{N(t)=0}=[(λt)^0][e^(-λt)]/0!=e^(-λt) 故,T的分布函数: F(t)=P{T≤t}=1-P{T>t}=1-e^(-λt ) t>0 F(t)=P{T≤t}=1-P{T>t}=1-1=0 t≤0 我的问题是:在“tt}=P{N(t)=0} =[(λt)^0][e^(-λt)]/0!=e^(-λt)”这一步中相继两次故障之间时间间隔T的概率怎么和长为t的时间内发生故障的次数的概率联系得起来呢? 虽然我知道当T>t的时候意味着在t的时间内,没有故障发生,所以K=0,但是两次故障之间时间间隔的概率怎么能和故障次数为0的概率相等呢?一个是时间的概率,一个是次数的概率如何联系得起呢 我实在难以理解. 望概率牛人指教,感激不尽.
seu_seu1年前1
rqipijfkcq 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
这没什么难理解的啊,一段时间没有故障,不就是同这段时间发生故障的次数为0的吗?如果你学过排队论的话,这题就更清楚了.查看原帖
总体X服从参数为10的泊松分布,选出容量为20的一个样本,则该样本的样本均值的方差是多少
whaj0071年前1
心中的彼岸 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
样本均值的方差等于总体方差除样本数20.总体方差=参数10
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lim n趋向无穷大P﹛ ﹜=Φ(x)
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crystalworm 共回答了22个问题 | 采纳率100%
用定义做就行
lim(n->∞)P{[∑(1,n)Xi-n*E(Xi)]/[√n*√D(Xi)]≤x}=Φ(x)
因为Xi~P(λ),所以E(Xi)=D(Xi)=λ,代到上式
lim(n->∞)P{[∑(1,n)Xi-n*λ]/[√n*√λ]≤x}=Φ(x)
泊松分布的λ和e是什么意思?公式是怎么来的?
hnqq1年前1
lfswf 共回答了22个问题 | 采纳率100%
率论中常用的一种离散型概率分布.若随机变量 X 只取非负整数值,取k值的概率为λke-l/k!(记作P (k;λ),其中k可以等于0,1,2,则随机变量X 的分布称为泊松分布,记作P(λ).这个分布是S.-D.泊松研究二项分布的渐近公式是时提出来的.泊松分布P (λ)中只有一个参数λ ,它既是泊松分布的均值,也是泊松分布的方差.在实际事例中,当一个随机事件,例如某电话交换台收到的呼叫、来到某公共汽车站的乘客、某放射性物质发射出的粒子、显微镜下某区域中的白血球等等,以固定的平均瞬时速率 λ(或称密度)随机且独立地出现时,那么这个事件在单位时间(面积或体积)内出现的次数或个数就近似地服从泊松分布.因此泊松分布在管理科学,运筹学以及自然科学的某些问题中都占有重要的地位.
泊松分布(Poisson distribution),台译卜瓦松分布,是一种统计与概率学里常见到的离散机率分布(discrete probability distribution),由法国数学家西莫恩·德尼·泊松(Siméon-Denis Poisson)在1838年时发表.泊松分布的概率密度函数为:P(X=k)=frac{e^{-lambda}lambda^k}{k!} 泊松分布的参数λ是单位时间(或单位面积)内随机事件的平均发生率.泊松分布适合于描述单位时间内随机事件发生的次数.如某一服务设施在一定时间内到达的人数,电话交换机接到呼叫的次数,汽车站台的候客人数,机器出现的故障数,自然灾害发生的次数等等.
(Poisson distribution),-{zh-cn:台译卜瓦松分布;zh-tw:也译为布瓦松分布,布阿松分布,波以松分布等}-,是一种统计与概率学里常见到的离散机率分布(discrete probability distribution),由法国数学家(Siméon-Denis Poisson)在1838年时发表.
泊松分布的概率密度函数为:
:P(X=k)=frac{e^{-lambda}lambda^k}{k!}
泊松分布的参数λ是单位时间(或单位面积)内随机事件的平均发生率.
泊松分布适合于描述单位时间内随机事件发生的次数.如某一服务设施在一定时间内到达的人数,电话交换机接到呼叫的次数,汽车站台的候客人数,机器出现的故障数,自然灾害发生的次数等等.
观察事物平均发生m次的条件下,实际发生x次的概率P(x)可用下式表示:
P(x)=(mx/x!)e-m
称为泊松分布.例如采用0.05J/m2紫外线照射大肠杆菌时,每个基因组(~4×106核苷酸对)平均产生3个嘧啶二体.实际上每个基因组二体的分布是服从泊松分布的,将取如下形式:
P(0)=e-3=0.05;
P(1)=(3/1!)e-3=0.15;
P(2)=(32/2!)e-3=0.22;
P(3)=0.22;
P(4)=0.17;……
P(0)是未产生二体的菌的存在概率,实际上其值的5%与采用0.05J/m2照射时的大肠杆菌uvrA-株,recA-株(除去既不能修复又不能重组修复的二重突变)的生存率是一致的.由于该菌株每个基因组有一个二体就是致死量,因此P(1),P(2)……就意味着全部死亡的概率.
帮忙做一下概率论题 在线等一、填空1、若随机变量X与Y独立,均服从泊松分布P(1).则 E(3-2X)= D(3-2X)
帮忙做一下概率论题 在线等
一、填空
1、若随机变量X与Y独立,均服从泊松分布P(1).则 E(3-2X)= D(3-2X)=
EX2= , E(2X- Y)= , D(2X + Y)=
2、某公司向10个商店供应某种商品,每个商店每日需求进货的概率为0.6,若各商店经营相互独立,则每日平均有 个商店需要供货,方差为 ,每日恰好有5个商店需要

供货的概率 至少有2个商店需要供货的概率

3、若X ~N(0,1), P(X>k)=0.05 则k= P(|X| > k)=0.05 则k=
二、改正选项中的错误
1、若X为连续型随机变量,a,b皆为常数,则
1)P(X=a)=1 2) P(X¹a)=0 3) P(X k)=0.025 则k=
二、改正选项中的错误
1、若随机变量X的期望与方差存在,则
1) E(aX+b)=a(EX) 2) E(EX)=(EX)2 3) E(X2)=(EX)2 4)D(aX+b)=a(DX)+b

2、若X ~N(0,1), 分布函数F(x)满足:
1)F(0)=0 2)P(X=0)=0.5 3) EX=1 4)F(-a)=F(a)
三、计算题
某地区职工月收入X近似服从正态分布,每人平均月收入为2000元。经调查得知月收入高于2100元的职工占全体职工的30.38%。 求1)职工月收入X标准差σ的值。2)任调查一人其月收入大于2200元的概率。3)随机调查10人,至少一人月收入大于2200元的概率。
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billheick 共回答了27个问题 | 采纳率92.6%
先打填空题 播送分布E=1 -2 4 1 1 5
概率论(大学数学) 一道涉及泊松分布的概论题
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6.某疫苗所含细菌数服从泊松分布,每一毫升中平均含有一个细菌,把这种疫苗放入5只试管中,每管2毫升,求:
(1) (1) 5只试管中都有细菌的概率;
(2) (2) 至少有3只试管含有细菌的概率.
还有……不知道从泊松分布,每一毫升中平均含有一个细菌有什么用?泊松分布在这里怎么样用……不知道==
会做的朋友可不可以发个思路给我……谢谢
RRRJJ1年前1
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设随机变量X服从泊松分布,则E(2X-1)=? 处理后E(1)怎么算?
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E(2X-1)=E(2X)-1=2E(X)-1,应该是这样,最好你再看下
二项分布、几何分布、泊松分布、正态分布在生活中的实际例子.
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二项分布 抛硬币
如何判断是什么分布如何判断是二项分布还是几何分布,还是泊松分布之类,如何判断
我来看看撒1年前1
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看书!
设总体X服从参数为λ(λ>0)的泊松分布,X1,X2,.,Xn是总体X的样本,试求参数λ的最大似然估计
半山明月1年前1
多密 共回答了14个问题 | 采纳率100%
因为总体X服从泊松分布,所以E(X)=λ,即 u1=E(X)=λ.
因此有 λ=1/n*(X1+X2+...+Xn)=X拔 (即X的平均数)
所以λ的矩估计量为 λ(上面一个尖号)=X拔.
设X服从泊松分布 已知P{X=1}=2P[x=2},求P{X=3} E(x)D(x)e(x^2)
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“泊松分布”,“泊”字怎么读?
水木33141年前5
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中文名称:泊松分布
英文名称:Poisson distribution
搜狗拼音是bó,读音不重要,我们老师也是读bó
,愿对你有帮助.
概率论:一个终端每分钟收到信号的个数服从参数为10的泊松分布,某系统有50个独立工作的终端,一分钟收到的信号个数超过55
概率论:一个终端每分钟收到信号的个数服从参数为10的泊松分布,某系统有50个独立工作的终端,一分钟收到的信号个数超过550个的概率是多少?
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我做到一道题,旅客到站按每30分钟到达12个人的泊松分布到达汽车站,请问对应的泊松分布表达式
小来来1771年前1
悠然想起 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
1 泊松分布的参数
参数λ就是均值(其实也可以是方差,一般理解为均值),如果以小时为单位时间,则人数服从参数为24的泊松分布(当然你也可以换算成秒).
以时间序列的观点是{X(t),t>0}是参数为24t的泊松过程,
2 关于泊松分布和指数分布
定理:设{X(t),t>0}是参数为λ的泊松过程,则其时间间隔序列{Tn(t),n>0}独立同分布,且诸Ti均服从均值为1/λ的指数分布(即exp(λ)).
即是说两位旅客到达时刻间隔服从1/λ=1小时/24=150秒的指数分布.
关于泊松分布的简单题目假定一分钟内到达某高速公路入口处的车辆数X近似服从参数为3的泊松分布.求:(1)X的均值与方差;(
关于泊松分布的简单题目
假定一分钟内到达某高速公路入口处的车辆数X近似服从参数为3的泊松分布.求:
(1)X的均值与方差;
(2)在给定的某一分钟内恰有2辆车到达的概率.
流着泪的波斯猫1年前1
ee气球 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
(1)均值和方差都是3
(2)概率为e^-2*3^2/2=9/2*e^-2
如果你在学概率论的话,这是最基本的题吧,课本应该都有.
X服从参数为1的泊松分布,Y服从参数为2的泊松分布,求P{min(X,Y)=0}
julwy1年前2
wajzc 共回答了22个问题 | 采纳率77.3%
X和Y是独立的吧.
因为泊松分部的变量只能是X=0,1,2.,Y=0,1,2.
所以P(X>=0)=P(Y>=0)=1
P{min(X,Y)=0}
=P{X=0,Y>=0}+P(Y=0,X>=0}=P(X=0)P(Y>=0)+P(Y=0)P(X>=0)-P(x=0)P(y=0)
=P(X=0)*1+P(Y=0)*1-P(x=0)P(y=0)
=(1^0)e^(-1)/0!+(2^0)e^(-2)/0!-[(1^0)e^(-1)/0!]*[(2^0)e^(-2)/0!]
=(1/e)+(1/e^2)-(1/e)*(1/e^2)
=(1/e)+(1/e^2)-(1/e^3)
对于二项分布、泊松分布和正态分布我们研究的主要内容是什么
麦兜weiwei1年前1
箭头大哥 共回答了20个问题 | 采纳率95%
针对不同的分布
离散点 常用二项分布,泊松分布
连续点 常用正态分布
统计分析表明,某出版社出版的图书中,每页印刷错误个数服从泊松分布P(0.01),求一页中没有印刷错误的概率
rain之混在上海1年前1
46十分 共回答了16个问题 | 采纳率100%
e-0.01
设随机变量X与Y相互独立,且X~B(16,1/2),Y服从于参数为9的泊松分布,则D(X-2Y+1)=________.
wangdingxian1年前1
az732 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
EX=16*(1/2)=8,DX=16*(1/2)*(1-1/2)=4
EY=9,DY=9
D(X-2Y+1)=D(X-2Y)=DX+D2Y=DX+4DY=4+4*9=40
概率论 泊松分布设X、Y是相互独立的随机变量,分别服从参数为λ1、λ2的泊松分布,怎样证明Z=X+Y服从λ1+λ2的泊松
概率论 泊松分布
设X、Y是相互独立的随机变量,分别服从参数为λ1、λ2的泊松分布,怎样证明Z=X+Y服从λ1+λ2的泊松分布?
别人给的答案是用卷积,但泊松分布是关于离散型随机变量的,可用概率密度吗?
redrose_20061年前1
teamof 共回答了26个问题 | 采纳率96.2%
若是没有记错的话,虽然卷积公式在连续型随机变量中提出来,但是有说过对于离散型随机变量也可使用,把那个积分改成求和就行了
设X服从参数为5^1/2的泊松分布,则使得P(x= k)达到最大值K=?
68907781年前1
沙漠之水2 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%
直接代入得
p(x=0)=0.107
P(x=1)=0.239
P(x=2)=0.267
p(x=3)=0.199
p(x=4)=0.111
得p(x>4)=0.077
因此k=2
急求大神指点 泊松分布表设1小时内进入某图书馆的读者人数服从泊松分布.已知1小时内无人进入图书馆的概率为0.01.求1小
急求大神指点 泊松分布表
设1小时内进入某图书馆的读者人数服从泊松分布.已知1小时内无人进入图书馆的概率为0.01.求1小时内至少有2个读者进入图书馆的概率.
shensi161年前1
喜欢跑跑跑 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
设人数为X. 泊松分布P{X=k}=λ^k *e^(-λ)/k!,k=0,1,2..
P{X=0}=e^(-λ)=0.01 ,可以求出λ=4.6。
P{X=1}=λe^(-λ)=0.01λ=0.046
1小时内至少有2个读者进入图书馆的概率=1-P{X=0}-P{X=1}=1-0.01-0.046= 0.944
不明白可以追问,如果有帮助,请选为满意回答!
概率求解!设总体X服从参数为设X服从参数为λ(λ>0)的泊松分布,试求参数λ的矩估计与极大似然估
ususwq1年前1
枫林居士5188 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
矩估计 E(X)=u
入=u
u是期望
L=π(i=1~n)(入)^xie^(-入)/(xi)!
l=Σ(i=1~n) (-入)+xi*log(入)-log(xi)
dl/d入=-n+Σxi/入
0=-n+Σxi/入
入=Σxi/n
对於整体,入=u,给记得最後的 入 加帽
证明二项分布的数学期望等于np在证明的过程中把np提出来后,化到最后一步怎么就等于np了,还有泊松分布的最后一步看不懂阿
证明二项分布的数学期望等于np
在证明的过程中把np提出来后,化到最后一步怎么就等于np了,还有泊松分布的最后一步看不懂阿,求大侠!
httcwg1年前1
人生如猛3 共回答了23个问题 | 采纳率82.6%
(n,p),其中n≥1,0
matlab 泊松分布随机数的产生与测量:产生 的10000个泊松分布随机数,计算它们的均值、方差与概率密度、频谱、功率
matlab 泊松分布
随机数的产生与测量:产生 的10000个泊松分布随机数,计算它们的均值、方差与概率密度、频谱、功率谱密度,自相关函数,并绘出函数曲线.确定泊松过程是一个马尔可夫过程
han1316661年前1
缺月孤楼 共回答了21个问题 | 采纳率100%
举个例子:
lambda = 2;
r = poissrnd(lambda,10000,1);
mean(r) % 均值
var(r) % 方差
y = poisspdf(r,lambda); % 概率密度
...功率谱应该可以用psd函数,自相关用xcorr,画图用plot...
依次往下算就是了.
设总体X服从参数为λ=2的泊松分布,X1,X2,X3为X的一个样本,则Cov(X1+X2,X2)=?;E(X1X2+X3
设总体X服从参数为λ=2的泊松分布,X1,X2,X3为X的一个样本,则Cov(X1+X2,X2)=?;E(X1X2+X3^2)=?
哈哈li1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
泊松分布怎么求最大值第八题这样,是不是和二次项系数有关啊
泊松分布怎么求最大值
第八题这样,是不是和二次项系数有关啊
爱笑的小星1年前1
cherry-0104 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
http://zhidao.baidu.com/question/51498227.html
引用 回答者: aquex - 经理 五级 4-18 23:12P(X=K)=lamda^k/k!*e^(-lamda) 那么e^(-lamda)是定值 P(X=K+1)/P(X=K)=lamda/K+1 只要看这个比不比1大咯 可以知道最大的P(X=K)在K=[lamda](取整)的时候取到呀——————————————————————————————关于X~Po(λ)P(X=K+1)/P(X=K)=λ/(K+1)那么显然当K+1P(X=K-1),可以推出此时K就是所求值--------------------------------------------从P(X=K+1)/P(X=K)=λ/(K+1)就可以看出来P(X=K)先增大后减小,也就是说从0
关于概率论中我这样的理解对吗?0-1分布是二项分布中参数n为1的特殊情况,而泊松分布是二顶分布n非常大时候的情况?
graychan19861年前1
6fjkjsng 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
你的理解很到位
某地区每年撰写某类文章的篇数X服从参数为6的泊松分布,求明年没有此类文章的概率.
江北小乙1年前1
此用户准备提拔 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
X服从参数为6的泊松分布,意指其分布律为:P{X=k}= [e^(-6) *6^k]/(k!).k= 0,1,2 ,.
其中:k表示出现文章的篇数.
令k=0,得没有此类文章的概率为:P{X=0} =e^(-6).
问你几道概率统计的题1、设随机变量X与Y相互独立且都服从参数为∧的泊松分布,令U=2X+Y,V=2X-Y,求pUY(相关
问你几道概率统计的题
1、设随机变量X与Y相互独立且都服从参数为∧的泊松分布,令U=2X+Y,V=2X-Y,求
pUY(相关系数)
2、已知D(X)=25,D(Y)=36,p(相关系数)=0.4,求D(X+Y),D(X-Y)
3、已知随机变量X与Y分别服从N(1,3^2)和N(0,4^2),X与Y的相关系数
pXY=-1/2,令Z=1/3X-1/2Y.
求(1)E(Z),D(Z);
(2)XY的相关系数;
(3)X与Y是否相互独立?为什么?
平头百姓cfj1年前1
sdxlch 共回答了16个问题 | 采纳率100%
你是不是打错了,应该是puv吧
PUV=COV(U,v)/根号(DUDV)=(EUY-EUEV)/根号(DUDV)
U=2X+Y,DU=D(2X+Y)=4DX+DY=4∧+∧=5∧ EU=3∧
V=2X-Y,DV=3∧ EV=∧
EUY=E[(2X+Y)*(2X-Y)]=E[4X^2-Y^2]=4EX^2-EY^2=4(DX+(EX)^2)-[DY+(EY^2)]
=4(∧+∧^2)-[∧+∧^2]
=3(∧+∧^2)
PUV=3(∧+∧^2)-3∧^2=3∧
2、p=COV(X,Y)/根号(DXDY)=0.4————0.4*5*6=COV(X,Y)=12
D(X+Y)=DX+DY+2COV(X,Y)=85
D(X-Y)=DX+DY-2COV(X,Y)=25+36-24=37
3、(1)
E(Z)=E(1/3X-1/2Y)=1/3EX-1/2EY=1/3-0=1/3
D(Z)=D(1/3X-1/2Y)=1/9DX+1/4DY=1/3+1=4/3
(2)已给出
(3)
概率论与数理统计设书籍上每页的印刷错误的个数X服从泊松分布,经统计发现在某本书上,有一个印刷错误与有两个印刷错误的页数相
概率论与数理统计
设书籍上每页的印刷错误的个数X服从泊松分布,经统计发现在某本书上,有一个印刷错误与有两个印刷错误的页数相同,求任意检验4页,每页上都没有印刷错误的概率.
青晨柠1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
已知随机变量x服从参数为2的泊松分布则E(X2)=
yani881年前1
烁枝 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
因为$Xsim P(2)$,所以,$E{X}=2$,$Var{X}=2$.所以$E{X^2}=Var{X}+E{X}^2=2+2^2=6 $,建议好好看看书上的随机变量数字特征这一章,因为$E{g(x)}=Int_{-infty}^{+infty}{g(x)f(x)dx}$,所以,离散的情况的话,就是原来的期望里面$X$的位置用$g(x)$也就是这里的$x^2$来代替!