看涨期权和看跌期权的题目，求高人指教

jane05072022-10-04 11:39:541条回答

看涨期权和看跌期权的题目，求高人指教
42. 某一标的价格为1000元，该标的行权价为1000的一年期看涨期权价格为100元，假设1000元投资于无风险市场，一年后能获得1040元，则该标的行权价同样为1000的一年期看跌期权价格最接近以下（）。
A. 40元 B. 60元 C. 100元 D. 140元
43. 假设如下涉及的期权具有相同的标的物和到期日期，记
C（K）：行权价为K的看涨期权价格
P（K）：行权价为K的看跌期权价格
则如下选项中，有无风险套利机会的是（）。
A．C(90)=4，C(100)=3，C(110)=1 B．C(40)=18，C(70)=11，C(100)=6
C．P(90)=1，P(100)=3，P(110)=6 D．P(40)=6，P(70)=14，P(100)=24
45. 假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格为2310点，则投资者收益为（）。
A. 10点 B．-5点 C. -15点 D. 5点
46. 假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。
A. 最大收益为2300点 B. 最大亏损为16点
C. 最大亏损为2280点 D. 最大收益2284点

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爱陌生共回答了25个问题 | 采纳率92%: 1寻找一阶二进制的方法是/> 42X-3 = 38X X = 0.75的经验（-0.08 * 1/12）约1.68942; 1年前

一道关于看涨期权的计算题投资者甲与某券商分别为看涨期权的买方和卖方,他们就M公司股票大成交易：期权的有效期限为6个月,协 一道关于看涨期权的计算题 投资者甲与某券商分别为看涨期权的买方和卖方,他们就M公司股票大成交易：期权的有效期限为6个月,协议价为30元一股,合约规定股票数量10000股,期权费为3元一股. （1）在未来的6个月,投资者A可能有几种选择,并分别计算出其盈亏（不考虑交易费用及期权价格的变动） （2）若投资者甲与某券商分别为看跌期权的买方和卖方,协议价、股票交易数量及期权费均不变,在未来的6个月,投资者A又可能有几种选择,并分别计算出其盈亏（不考虑交易费用及期权价格的变动） 慈慈SB1年前2: 我的你的幸福共回答了14个问题 | 采纳率100%

（1）两种选择,行使期权、什么也不做
行使期权收益为：（行权时股票价格－30－3）×10000
什么也不做损失为：3×10000＝30000
（2）两种选择,行使期权、什么也不做
行使期权收益为：（30－行权时股票价格－3）×10000
什么也不做损失为：3×10000＝30000

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假设有两个标的资产和到期日相同的看涨期权1和2，期权1的执行价格和期权费分别是95元和7元，期权2的执行价格和期权费分别 假设有两个标的资产和到期日相同的看涨期权1和2，期权1的执行价格和期权费分别是95元和7元，期权2的执行价格和期权费分别是105元和3元。 若某投资者买入两个期权1，同时卖出1个期权2，形成一个期权投资组合，请计算该组合的损益?（分别用分段函数和图来表示）。 YAOYUAN831年前0: 共回答了个问题 | 采纳率

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某人买入（100股）6月底到期的股票看涨期权,协定价20元,期权3元： 某人买入（100股）6月底到期的股票看涨期权,协定价20元,期权3元： 又卖出同股同期看跌期权,协定价为24元,期权费2元.计算该人若干天后该股市价为27元时的盈亏.） 青山醉舞白云飞1年前1: 飘渺de雪共回答了20个问题 | 采纳率95%

盈利600元
买入看涨期权,到27元是行权每股赚7元,扣除3元费用,净赚4元,100股赚400元；
卖出看跌期权,由于对方不会行权（行权导致买方亏损更多）所以收益为期权费,100股赚200元；共赚600元

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某公司财务人员预测未来一段时间A股票价格将上涨,于是在2月1日以每股5元的价格买入A股票6个月的看涨期权5000股,约定 某公司财务人员预测未来一段时间A股票价格将上涨,于是在2月1日以每股5元的价格买入A股票6个月的看涨期权5000股,约定价格为每股200元,佣金为5000元.6月10日A股票的市价为215元,估计这是近期市价最高点,该公司决定行使期权.要求计算5000股,约定价格为每股200元,佣金为5000元.6月10日A股票的市价为215元,估计这是近期市价最高点,该公司决定行使期权.要求计算该公司的获利额（）该公司的获利额（） A. 35000B. 40000C. 45000D. 50000 4柔1年前1: 12570227 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%

C, 5000股×（215－200－5）－5000佣金＝45000

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关于期权价格的计算,某一标的价格为1000元,该标的行权价为1000的一年期看涨期权价格为100,假设1000元投资于无 关于期权价格的计算, 某一标的价格为1000元,该标的行权价为1000的一年期看涨期权价格为100,假设1000元投资于无风险市场,一年后能获得1040元,则该标的行权价为1000的一年期看跌期权价格为多少? 有公式的话给出公式吧, chjp231年前1: 051220 共回答了21个问题 | 采纳率81%

看跌期权价格为：P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8

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T=0 时刻股票价格为 100 元,T=1 时刻股票价格上涨至 120 元的概率为 70%,此时看涨期权支付为 20 元 T=0 时刻股票价格为 100 元,T=1 时刻股票价格上涨至 120 元的概率为 70%,此时看涨期权支付为 20 元,下跌至 70 元的概率为 30%,此时看涨期权支付为 0.假设利率为 0,则 0 时刻该欧式看涨期权价格为（）元. A．14 B．12 C．10 D．8 552465181年前1: zhou29 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%

选b,12,就是用binomial tree的公式

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