计量经济学选择题，有关分布滞后模型的自由度问题

救命!有关于计量经济学虚拟变量实例的解答~

救命!有关于计量经济学虚拟变量实例的解答~
虚拟变量回归模型,说明他的回归结果,并对各个变量进行解释,还包括对t检验、同方差、自相关等知识的运用.
非农业未偿付抵押贷款.个人收入和新住宅抵押贷款费用
年份 非农业未偿付抵押贷款(亿美元) 个人收入(亿美元) 新住宅抵押贷款费用(%)
1980 1365.5 2285.7 12.66
1981 1465.5 2560.4 14.7
1982 1539.3 2718.7 15.14
1983 1728.2 2891.7 12.57
1984 1958.7 3205.5 12.38
1985 2228.3 3439.6 11.55
1986 2539.9 3647.5 10.17
1987 2897.6 3877.3 9.31
1988 3197.6 4172.8 9.19
*** 3501.7 4489.3 10.13
如果有知道的大大,希望可以在今天24点以前给我答案,

huang8891年前2

斜阳信步 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%

模型设置
Yi=a+b1X1i+b2X2i+ui
Yi表示非农业未偿付抵押贷款(亿美元)
X1表示个人收入(亿美元)
X2表示新住宅抵押贷款费用(%)
Se表示估计回归系数的标准误.
T表示在零假设下估计的t 值（即估计的系数与其标准误之比）.
R2 即可决系数（R2 在0和1之间时,R2 越大方程对yi解释越好,拟合优度越高）.
F=R2 (k-1)/[(1-R2 )/(n-k)]
= 0.9894 (2-1)/[(1-0.9894)/(10-2)]
= 11.66
为了说明ANCOVA模型,我们来看表9-2中数据.
根据数据,得到的OLS回归结果如下：
Yi=155.6812+0.8258X1i-56.4393X2i
Se=(578.3288) (0.0635) (31.4543)
t=(0.2692) (12.9910) (-1.7943)
p =(0.7920) (0.0000) (0.0960)
R²=0.9894 F=301.727
进行T检验时,计算出来的t值大于任何在自由度为8的临界值,则拒绝H0,是统计显著的.
在估计回归直线的显著性时
如果a=0.05,自由度分别为1 和 6 时 ,F零界值为 3.78
计算的 F值11.66远远大于F临界值.因此拒绝零假设：所有的偏斜率同时为零,或R2=0
回归结果表明个人收入对非农业未偿付抵押贷款具有非常强的正面解释能力,新住宅抵押贷款费用则对非农业未偿付抵押贷款具有负面解释能力.

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计量经济学问题,为什么说预测值是个别值的无偏估计?

计量经济学问题,为什么说预测值是个别值的无偏估计?
计量经济学,在总回归模型为Y=β0+β1X+μ的情况下,取X=X0,个别值Y0=β0+β1X0+μ,而预测值的均值为β0+β1X0,并不等于个别值啊,为什么说预测值就是个别值的无偏估计呢?

断翅angel1年前1

solarocean 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%

无偏估计是参数的样本估计量的期望值等于参数的真实值.估计量的数学期望等于被估计参数,则称此为无偏估计.
当μ=0时,即残差为零,Y0=β0+β1X0+μ 与β0+β1X0相等.拟合值和实际值刚好相等.

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计量经济学中多元线性回归中的对称幂等矩阵中单位矩阵的具体形

计量经济学中多元线性回归中的对称幂等矩阵中单位矩阵的具体形
A=(1 2 3
4 5 6),M=I—A(A'A)-1A',M为对称幂等矩阵,求单位举证I的具体形式?

文心1年前1

fwhy 共回答了19个问题 | 采纳率100%

我觉得你这个A是不是写错了? A如果是2*3的矩阵的话,(A'*A)^{-1}是无解的.
如果A实际上是A',也就是3*2的话,这个才有解.而单位根是：【1 0】【0 1】是一个2*2的单位根.

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计量经济学中多重共线性的检验方法有哪些?

温波拿1年前1

堂堂正正者 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%

作出各解释变量的相关系数矩阵,利用相关系数矩阵可以很容易看出自变量之间的共线性.你也可以使用辅助回归方法,即把多个解释变量中的一个作为因变量其余的作为自变量做回归分析看显著性.还可以更具OLS估计量的性质,得到估计参数的“方差膨胀因子”进行判断.

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计量经济学中的相关系数与模型参数表示的意义一样吗?

计量经济学中的相关系数与模型参数表示的意义一样吗?
相关系数表示两个变量之间对称的相关程度,系数是自变量变动一个单位对因变量影响的程度.这两个的意思感觉差不多啊!

pzhzz1年前1

曹锡鯢 共回答了11个问题 | 采纳率81.8%

嗯 其实并不一样 从意思上不太好区分 但从数学上来看的话就会很容易了：一般我们常见的相关系数是两个随机变量X Y的协方差除以他们两个的标准差乘积 而如果你计算一下一个Y=a*X这样形式的X和Y协方差 就会发现COV=a*X的方差 所以系数a便是COV除以单独X的方差了 所以这两个还是不一样的
接下来看看你说的意思 其实这也有一定的区别 相关程度和影响程度其实并不一样 相关系数的取值范围是-1到1 得0的话就说明完全没关系了 这里最关键的一点 是这个相关关系并不牵扯影响大小 而系数则不一样 他的取值范围可不止-1到1 它可以去取得无限大 因此他描述的是影响大小 所以说这两个其实描述的是两个维度的特征
举个例子：Y=aX 假设a=2 说明X对Y影响是2 可以说影响程度是2 a越大的话说明影响程度越大 但相关系数一直都是1 不论系数是多少
P.S.看到计量经济有些激动 写了一大堆……思考的方向很好 希望你在计量的道路上越走越给力

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计量经济学中,比如小朋友的出生重量与爸妈的年龄有关,其中与妈妈年龄是正相关,与妈妈年纪的平方是

计量经济学中,比如小朋友的出生重量与爸妈的年龄有关,其中与妈妈年龄是正相关,与妈妈年纪的平方是
负相关,为什么要提出妈妈年纪的平方啊?意义是什么呢?

hotwindy111221年前1

ruby725 共回答了11个问题 | 采纳率81.8%

与妈妈年龄正相关,说明妈妈年纪越大,小孩出生时的体重就越重.
与平方负相关,说明随着妈妈年龄的增大,小孩子体重虽然越来越重,但是增加的重量却越来越小.
这类似于边际产量递减规律,
随着劳动力投入增加,总产量不断增加,但是增加的幅度却是不断减小的.
从导数的角度理
正相关：表示一阶导数大于0
与年龄平方负相关：表示二阶导数小于0.
有没有发现这个边际产量满足同样的条件!

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计量经济学与一般数学的区别

荒漠孤舟381年前1

贺顶红 共回答了20个问题 | 采纳率75%

比较形象点集合论表述：
计量经济学＝经济学 ∩ 统计学 ∩ 数学
计量经济学里面大量用到概率统计.

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计量经济学简单线性回归中答案的意思

计量经济学简单线性回归中答案的意思
对回归模型的参数进行估计，根据回归结果得：
= 6.017832 - 0.070414
（1.052260）（0.014176）
t = （5.718961）（-4.967254）
=0.778996 F=24.67361 S.E.=0.160818 DW=2.526971
答案中（1.052260）（0.014176） DW=2.526971

2007阳历12月1年前1

喜欢绿豆沙 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%

第一行括号是标准差,对应上面的参数（下同）,standard error,第二行括号是t统计量,DW是杜宾-沃特森检验统计值.

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计量经济学,虚拟变量题目考虑收入对消费 效应,在一年中随即抽取n个个体并观测他们的消费,建立如下估计模型:yi=

计量经济学,虚拟变量题目
考虑收入对消费 效应,在一年中随即抽取n个个体并观测他们的消费,建立如下估计模型:
yi=ą+ßxi+Ɛi; i=1……n ,其中X表示观测个体的收入,y表示该观测个体的消费.为反应季节因素（淡、旺季）和收入
层次差异（高、中、低）对消费需求的影响,增强回归估计的稳健度,在消费函数中引入上述虚拟变量,请写出加
入虚拟变量后新的消费函数的具体形式,并写出解释变量的样本矩阵X的大体形式
主要的是：样本矩阵x的形式~

sasalon1年前2

wen00 共回答了15个问题 | 采纳率73.3%

淡旺季选择其中之一,比如设D1,使淡季时为1,旺季时为0
收入层次高中低仍选其二,比如设D2、D3,高则D2=1、D3=0,中则D2=0、D3=1,低则D2=D3=0
样本矩阵大致是如下形式（分别对应常数、x、和三个虚拟变量）：
1,x1,d11,d21,d31
1,x2,d12,d22,d32
.
1,xn,d1n,d2n,d3n
如：第i个观测值为淡季,高收入,则该行为：
1,xi,1,1,0

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计量经济学,统计学,t值计算,这道题的t值计算我没看懂,t值的意思不是给出总体方差和均值,估计样本均值概率么,这道题为什

计量经济学,统计学,t值计算,这道题的t值计算我没看懂,t值的意思不是给出总体方差和均值,估计样本均值概率么,这道题为什么有两个样本均值?

nnaatt1年前2

阿猫笨笨 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%

因为t的公式是 (u-u0)/sd
大部分计量经济里面是测 b0到bN是不是significant 也就是是不是等于0,所以u0大部分时候为0,但是这道题是让你看样本均值是不是为510.03,所以u0=510.03

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计量经济学中stata12.0的几个命令问题

计量经济学中stata12.0的几个命令问题
di e(N)*e(r2)
tsset year
predict uhat,resid

还有要怎么计算方差、期望?

为梦飞翔1年前1

天崖摄魂 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%

面板数据分析用得到,我替别人做这类的数据分析蛮多的

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管理经济学的基本方法是（) A 规范经济分析法 B 均衡分析与边际分析法 C 计量经济学方法 D 动态分析

j_yiyi1年前1

yznn123 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%

选择B .
理由：本人记忆,绝对正确.书本的章节标题.没有错的.

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计量经济学题目,答出来再给50!

计量经济学题目,答出来再给50!
因为发了很多条,所以悬赏分为0,
二．对于如下模型
Yi=b0+b1㏑Xi+ui
其中：为居民住房面积,为居民可支配收入
1.解释斜率系数b1的经济含义
2.样本数据分为两部分,一部分来自小城市,一部分来自大城市.你如何基于虚拟变量检验大小城市居民的住房回归方程是否存在显著差异.
3．如果把模型中的被解释变量定义为虚拟变量：居民购买了住房时,Yi=1.否则,Yi=0.此时,模型的拟合值Yi＾代表什么样的含义?这样的线性概率模型有众多缺陷,如果用Probit或Logit模型.其建模的基本思想是什么?

我们的爱1年前1

2003雨 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%

1 bi 表示居民收入与居民住房面积之间的关系.正就代表~随着收入的增长居民住房面积也增长.
2 设置两个虚拟变量dum1 dum2.Dum1=1 大城市居民住房,其他均赋值为0. Dum2=1 小城市居民住房,其他均赋值为0.
3‘模型的拟合值Yi＾代表什么样的含义?’没太明白.不是,居民购买了住房时,Yi=1.没买住房Yi=0?

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计量经济学中,关于对残差检验的问题

计量经济学中,关于对残差检验的问题
要确定两变量是否有协整关系,要对残差序列进行自相关LM检验、残差正太性检验、与white异方差检验,还有一些其它的检验,我看不懂结果,怎么才算是通过了呢?
在Eviews5.0中,在VAR建模窗口下,点击view,有一项Residual Tests,下面有五个检验方法,其结果怎么看啊?具体点!最好有图.

baggio19711年前1

七月流莹 共回答了20个问题 | 采纳率75%

LM检验和White检验都是看p值,如果p值小于你设定的显著性水平,也就是α,那么就表明自相关,ARCH异方差检验也是同理,如果对模型修正后,p>α了,那么就说明不存在异方差,自相关这些了,也就是你所说的通过了.
正态性检验你看下点完弹出来的直方图,符合正态的形态就可以通过了.
协整的话,你那样用EG两步法检验的话也可以,但比较麻烦,DF和ADF更好用些,直接看那3个值就OK了~

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把握计量经济学模型需要哪些数学基础知识?

有99个昆虫1年前1

july_zjl 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%

基础计量经济学：高数 概率论 数理统计
高级计量经济学：贝叶斯统计 时间序列分析 差分方程 矩阵代数（很重要） 非参数统计

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计量经济学中简单线性模型、对数模型、半对数模型的含义 多元线性回归回归方程的显著性检验（单个系数与联

计量经济学中简单线性模型、对数模型、半对数模型的含义 多元线性回归回归方程的显著性检验（单个系数与联
计量经济学中简单线性模型、对数模型、半对数模型的含义
多元线性回归回归方程的显著性检验（单个系数与联合显著性的检验）
单正阶数的含义及判断
各位大侠帮帮忙 ,在计量经济学中他们什么意思啊?我要专业点的答案,考试用

Darren1年前1

比卡超_nn 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%

简单线性：等式两边都不取对数
对数：等式两边都取对数
半对数：等式一边取对数
显著性检验：单个系数t检验,联合显著性F检验

1年前查看全部

几道关于计量经济学的判断题1虚拟变量的取值是人为设定的2拟合优度检验和F检验是没有区别的3联立方程组模型不能直接用OLS

几道关于计量经济学的判断题
1虚拟变量的取值是人为设定的
2拟合优度检验和F检验是没有区别的
3联立方程组模型不能直接用OLS方法估计参数

造孽烟1年前1

leiwenhong 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%

第一题应该是错的,因为我们不可能得到一个问题的整个总体数据,我们只能得到其样本值,估计样本回归方程.
第二个题应该是错的,就算是总体回归函数给出的也不是对应于每一个自变量的因变量的值,而是给出的估计值,或说理论值、期望值.
第三题是应该是错误的,单纯的回归模型里,就算相关系数很高,统计很显著,也可能存在“伪回归”现象,即因变量不一定是因变量的因.

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这门课学前要有哪些学科基础?计量经济学怎么学?课上得跟天书一样的,老师直说让我们自己去借点参考书,

nn来说话31年前1

hqsc 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%

计量经济学需要统计学作为基础,当然包括前面的高代、数学分析和概率论.计量经济学推荐你看伍德里奇的.

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DW统计量的含义是关于计量经济学的

楸树1年前1

kjkfjkjgjb 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%

用于杜宾沃森检验.是检验序列相关性问题的.先通过公式计算出DW值,再根据样本容量n和解释变量数目k查分布表,得到临界值dl和du,然后判断模型的自相关状态.0

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英语翻译(和计量经济学相关)Match instead on observable characteristics an

英语翻译(和计量经济学相关)Match instead on observable characteristics and pre-treatment outcomes

额头个1年前2

水里的西瓜 共回答了24个问题 | 采纳率83.3%

比赛结果而不是和预处理的观测特征

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计量经济学有一道题 已知一模型的最小二乘的回归结果如下： Yi=101.4-47.8Xi

计量经济学有一道题 已知一模型的最小二乘的回归结果如下： Yi=101.4-47.8Xi
问在此模型中是否漏了误差项ui?

zoe652171年前1

shaoyezhen 共回答了12个问题 | 采纳率100%

没有 这里面的Y和X其实是 Y hat 和 X 也就是y的拟合值 误差是随机变量你不知道是多少
如果将拟合出来的 Y hat 和已知的y 做差 则得 残差（注意不是误差）

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方差啊啊啊（计量经济学里面的） 上面红字也许写错了没除以N,应该是E(Xi^2)-E(Xi)^2

neonemesis1年前1

名字独一无二 共回答了20个问题 | 采纳率90%

红字部分公式不是求和符号而是期望符号
E（X^2）-[E（X）]^2
应该是这样的

1年前查看全部

一道计量经济学的题,已知三元线性回归模型估计的残差平方和为,样本容量为n=24,则随机误差项的方差估计量为（B）A.33

一道计量经济学的题,
已知三元线性回归模型估计的残差平方和为,样本容量为n=24,则随机误差项的方差估计量为（B）
A.33.33 B.40 C.38.09 D.36.36

朵朵1781年前1

g5q0u5 共回答了21个问题 | 采纳率81%

残差平方和为多少?

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计量经济学分析计算题1.考虑如下回归模型： （Y和X都不为零）（1）这是线性回归模型吗?（2）怎样估计该模型?

计量经济学分析计算题
1.考虑如下回归模型：

（Y和X都不为零）

（1）这是线性回归模型吗?
（2）怎样估计该模型?
（3）随着X趋于无穷大,Y有怎么的变化?
（4）你能给出该模型可能适用的一个例子吗?



2.假设在下列模型中

确实序列无关.那么,如果我们假定

,并且使用了广义差分回归

将会出现什么情况?










4.设某商品的需求量（百件）,消费者平均收入（百元）,该商品价格（元）.经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计,结果如下：（被解释变量为）

西北ww1年前1

水击石 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%

这么久了 lz估计都不要了.

1年前查看全部

计量经济学中,用eviews回归得系数1.47E-07中E是什么意思

guozhong121年前1

怎么会忘了id 共回答了10个问题 | 采纳率90%

表示1.45×10^-7,这个E表示位置不够,用科学计数法表示数据.

1年前查看全部

计量经济学 Given the theoretical model and your knowledge regardi

计量经济学
Given the theoretical model and your knowledge regarding the data that you are using,how
do you state your econometric model?
答案中文英文都可以

jefferwang1年前1

verbgfreg 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%

绝对值越大,它比临界值大的可能性越大,在二元里面B和C的临界值是一样的,只要t值>临界值,回归系数就显著.|TB|》|TC|,当然B显著,c不一定显著,但c显著B就一定显著 .
PS.下面的回答有问题,样本容量是20的时候,临界值是t（n-k-1）,所以应该是t（17）,而不是t（20）
woailuoluo1985

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在计量经济学中 方程式里加入了时间趋势 得出的结果是负的说明了什么

在计量经济学中 方程式里加入了时间趋势 得出的结果是负的说明了什么
如题

pianlin1年前1

kmt1985 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%

如果有常数项 并且趋势的回归系数是显著地负数 表明随着时间的增长 被解释变量会不断减小

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学过计量经济学的进 经济理论,统计学,数学三者在计量经济学建模中起什么作用?

金旅假期1年前3

我是军军 共回答了12个问题 | 采纳率100%

分析经济问题首先要明白变量之间的经济关系,如果不能明确经济关系很难选择适应的模型
统计学提供主要的建模,估计,检验方法
分析大量的数据,如果数学不好,那能晕死

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计量经济学中如果回归模型有截距项,有M个定性因素,要引入多少个虚拟变量?要是没有截距呢?

2cb3q1年前1

DenesBlack 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%

回归模型中的截距项总是存在的,因为总有没有考虑到的解释变量.
如果有M个定性因素,一般就设M个虚拟变量.但是注意当这个M个虚拟变量中“完全列出”情况时,就要减掉这种情况的个数.如 东、西、南、北这个4个虚拟变量同时存在,那么就可以去掉这4个中的一个,采用M-1个虚拟变量.这样做的目的是为了避免多重共线性.

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跪求解答-计量经济学-假设投资函数模型估计的回归方程

跪求解答-计量经济学-假设投资函数模型估计的回归方程
假设投资函数模型估计的回归方程为（括号内的数字为t统计量值）
It =5.0+0.4yt+0.6It-1 样本可决系数R2=0.8 DW=2.05 n=24
(4.0) (3.2)
其中it和yt分别为第t期投资和国民收入
求：1,对总体参数β1 β2的显著性进行检验（α=0.05）
2,若总里差平方和TSS=25,试求随机误差项ut方差的估计量；
3,计算F统计量,并对模型总体的显著性进行检验（α=0.05）

yuquan02341年前0

共回答了个问题 | 采纳率

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请评价一下计量经济学回归结果~Y = 0.8102 + 6.2366XSE 0.8911 0.6596t 0.9092

请评价一下计量经济学回归结果~
Y = 0.8102 + 6.2366X
SE 0.8911 0.6596
t 0.9092 9.453

清水甜甜1年前1

fedoras 共回答了28个问题 | 采纳率96.4%

x每增加1单位,保持其他条件不变,y亦增加6.2366单位
并且在1%显著性水平是,x对y的影响是显著的

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计量经济学和统计学的区别

goooooogoo1年前1

smileflute 共回答了20个问题 | 采纳率95%

很多人都说分不清统计和计量的差别,我一下子也说不清楚.当年学概率和统计时都是为了日后学习计量,更深入的统计做什么、怎么搞我也是一头雾水.上次中秋和几个留学生朋友一起吃饭,其中一个统计学博士提到,经常有人问他一些估计量的一致性和收敛性问题,他有些不知所措.后来翻到计量经济学的教材,才发现只要是统计量,计量经济学家们都要讨论一下一致性、收敛性.他认为这就是统计和计量的差别之一.最近在翻阅Angrist的新作“Mostly Harmless Econometrics”,发现这位大牛有这样一段论述： Two things distinguish the discipline of Econometrics from our older sister field of Statistics. One is a lack of shyness about causality. Causal inference has always been the name of the game in applied econometrics...
The second thing that distinguishes us from most statisticians-and indeed most other social scientists-is an arsenal of statistical tools that grew out of early econometric research on the problem of how to estimate the parameters in a system of linear simultaneous equations. The most powerful weapon in this arsenal is the method of Instrumental Variables (IV), the subject of this chapter...
关于因果的讨论其实就是说计量经济学背后有经济理论支撑,而单纯的统计只能就数字说数字,道不出背后的故事.第二点是说线性联立方程在计量工具发展中的重要性.IV的出现是应对供给函数和需求函数的估计应运而生,SUR以及3SLS也是,但是其他的呢?貌似Angrist夸大了联立方程的重要性.实际上至今为止,绝大部分的实证研究还是单方程模型.

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计量经济学 用Eviews软件进行回归分析输出结果的意思?

计量经济学 用Eviews软件进行回归分析输出结果的意思?
Dependent Variable:Y
Method:Least Squares
Date:04/20/10 Time:21:59
Sample:2004 2008
Included observations:5
Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.
X 6.008856 1.913835 3.139695 0.0517
C -383.3042 408.1060 -0.939227 0.4169
R-squared 0.766676 Mean dependent var 888.3380
Adjusted R-squared 0.688902 S.D.dependent var 200.7918
S.E.of regression 111.9940 Akaike info criterion 12.56394
Sum squared resid 37627.95 Schwarz criterion 12.40772
Log likelihood -29.40985 Hannan-Quinn criter.12.14465
F-statistic 9.857682 Durbin-Watson stat 1.560963
Prob(F-statistic) 0.051676
房地产投资与GDP关系 X表示房 Y表示GDP 急用
不好意思 我问的就是后面这些拟合度什么的含义和合理范围

db1891nihao1年前1

singing711 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%

1、R-squared与Adjusted R-squared是方程拟合程度的度量,达到0.7已经可以了；
2、Akaike info criterion和Schwarz criterion等位信息量值,用来比较不同的模型,一般值越小越好；
3、Durbin-Watson stat是检验残差自相关的DW经验,一般值在2附件比较理想,你可以再查询具体的DW检验表,得到精确的检验结果；
4、F-statistic和Prob(F-statistic)用来判断你方程的整体显著性,由于是一元回归,和前面X系数的显著性检验是等价的,在10%的显著性水平下,可以认为你的方程是整体显著的.

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有人认为计量经济学是“经济数学模型加随机扰动项”,你有何看法?

hanjinshan1年前1

法呢 共回答了25个问题 | 采纳率76%

这句话说大了,我认为单从有固定模式的模型角度说的话,应该说你说的也对,但是从计量经济学整个学科来看,不能简单地这样理解.举个例子,如果你建立一个简单的C-D函数模型,确实就是经济数学模型加上随即扰动项.但是如果...

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计量经济学如何消除异方差Dependent Variable:Y\x05\x05Method:Least Squares

计量经济学如何消除异方差
dependent variable:yx05x05
method:least squaresx05x05
date:11/27/11 time:11:48x05x05
sample:*** 2008x05x05
included observations:20x05x05
x05x05x05x05
x05x05x05x05
variablex05coefficientx05std.errorx05t-statisticx05prob.
x05x05x05x05
x05x05x05x05
cx0547381.79x0510123.10x054.680560x050.0003
x1x050.694877x050.101049x056.876628x050.0000
x2x050.070530x050.027465x052.567960x050.0214
x3x05-0.417062x050.089064x05-4.682745x050.0003
x4x050.041702x050.018390x052.267664x050.0386
x05x05x05x05
x05x05x05x05
r-squaredx050.998589x05 mean dependent varx0517264.08
adjusted r-squaredx050.998212x05 s.d.dependent varx0516847.80
s.e.of regressionx05712.3154x05 akaike info criterionx0516.18724
sum squared residx057610898.x05 schwarz criterionx0516.43617
log likelihoodx05-156.8724x05 f-statisticx052653.518
durbin-watson statx051.999786x05 prob(f-statistic)x050.000000

小混怡情11年前2

xhbloveyz 共回答了13个问题 | 采纳率100%

我是学经济的 我很奇怪lz你怎么判断出上述回归存在异方差 上面一个问题只是20个样本的时间序列 而且你的回归拟合优度相当的好 99.85% 所有变量都是显著 DW指标又拒绝了自相关 但是我觉得这个回归结果很可疑 因为时间序列我们一般通过取自然对数的方法来考察变化率 而不用绝对数值 这样就消除了潜在的异方差风险
如果你怀疑存在异方差 估计结果仍然是无偏一致的 但结果是无效的 可以用怀特稳健性方差来修正 或者在能够确定残差与解释变量的关系后用广义最小二乘法

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50分一道计量经济学题目假设已经得到简单线性回归模型的最小二乘估计,若把解释变量单位扩大十倍,对原回归模型的斜率和截距有

50分一道计量经济学题目
假设已经得到简单线性回归模型的最小二乘估计,若把解释变量单位扩大十倍,对原回归模型的斜率和截距有什么样影响

hobluE1年前2

深秋的zz城 共回答了15个问题 | 采纳率100%

斜率缩小10倍,截距没影响

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为什么要建立方程计量经济学模型

zhoujingguo1年前1

红烧肉骑士 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%

单项数值与平均值之间的差称为离差,它是一个不可观测的随机变量,又称为随机干扰项或随机误差项.一般计算离差平方和来表示数据分布的集中程度,反映了估计量与真实值之间的差距.可能出现结果与平均预期的偏离程度,代表风险程度的大小.在总体回归函数中引入随机干扰项,主要有以下几个方面的原因：（1）代表未知的影响因素.由于对所考察总体认识上的非完备性,许多未知的影响因素还无法引入模型,因此,只能用随机干扰项代表这些未知的影响因素.（2）代表残缺数据.即使所有的影响变量都能够被包括在模型中,也会有某些变量的数据无法取得.（3）代表众多细小影响因素.有一些影响因素已经被认识,而且其数据也可以收集到,但它们对被解释变量的影响却是细小的.考虑到模型的简洁性,以及取得诸多变量数据可能带来的较大成本,建模时往往省掉这些细小变量,而将它们的影响综合到随机干扰项中.（4）代表数据观测误差.由于某些主客观的原因,在取得观测数据时,往往存在测量误差,这些观测误差也被归入随机干扰项.（5）代表模型设定误差.由于经济现象的复杂性,模型的真实函数形式往往是未知的,因此,实际设定的模型可能与真实的模型有偏差.随机干扰项包括了这种模型的设定误差.（6）变量的内在随机性.即使模型没有设定误差,也不存在数据观测误差,由于某些变量所固有的内在随机性,也会对被解释变量产生随机性影响.总之,随机干扰项具有非常丰富的内容,在计量经济学模型的建立中起着重要的作用.

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计量经济学计算题--回归结果中求F ,S.E.regression...

计量经济学计算题--回归结果中求F ,S.E.regression...
如上 给出回归结果：
R-squared 0.66325 Mean dependent var 5.123810
Adjusted R-squared S.D.dependent var 3.694984
S.E.of regression Akaike info criterion 4.505098
Sum squared resid 91.95205 Schwarz criterion 4.604576
Log likelihood -45.30353 F-statistic
Durbin-Watson stat 0.858742 Prob(F-statistic) 0.000007
要求R^2,F,S.E.等值 应该怎么求啊?

yuhui8605221年前2

myskyk 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%

R-squared 0.66325 Mean dependent var 5.123810
Adjusted R-squared S.D.dependent var 3.694984
S.E.of regression Akaike info criterion 4.505098
Sum squared resid 91.95205 Schwarz criterion 4.604576
Log likelihood -45.30353 F-statistic
Durbin-Watson stat 0.858742 Prob(

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计量经济学统计检验方法的选择.一元线性回归模型中,统计检验中的可决系数检验、t检验、置信区间检验,在检验时候,三种方法任

计量经济学统计检验方法的选择.
一元线性回归模型中,统计检验中的可决系数检验、t检验、置信区间检验,在检验时候,三种方法任选其一还是必须都得检验呢?

小小99811年前1

guojun0907 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%

在一次抽样中,参数的估计值与真值的差异有多大,是否显著,这都需要进一步进行统计检验,也就是你上面提到的三种方法,因此,这三个方面都要进行检验的!

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计量经济学课件中,4.4 OLS估计量的方差与标准误,

计量经济学课件中,4.4 OLS估计量的方差与标准误,
E(e'e)=E(ε′Mε)=E[tr(ε′Mε)]=E[tr(Mεε′)]=tr[ME(εε′)]=tr(M)
看不懂,tr是什么,整个是求证什么的?

ayongli1年前1

名已经存在 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%

tr求的是矩阵的迹,也就是矩阵对角线元素之和

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计量经济学一道题,求经济达人解决.

计量经济学一道题,求经济达人解决.
某地区通过一个样本容量为722的调查数据得到劳动力受教育的一个回归方程为：
Y=10.36-0.094X1+0.131X2+0.210X3
R²=0.214
其中,Y为劳动力受教育年数：
X1为该劳动力家庭中兄弟姐妹的人数；X2和X3分别为母亲与父亲受教育的年数.问：
1、X1是否具有预期的影响?为什么?若X2和X3保持不变,为了使预测的受教育水平减少1年,需要X1增加多少?
2、对X2的系数给予适当的解释
3、如果两个劳动力都没有兄弟姐妹,但其中的一个的父母受教育的年数为12年,另一个的父母受教育年数为16年,则两个人受教育的年数预期相差多少?

多看你一眼1年前1

supperlau 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%

有一定预期影响,即随着兄弟姐妹增加,受教育时间反方向减少.10个.母亲受教育程度对劳动力教育程度成正面影响.第三题将数据分别带入模型中计算即可.

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标准差与标准误差的关系?在计量经济学中用的se（标准误差）和数学上的标准差有摄么异同,

陧磐1年前1

橙子爱微笑 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%

标准差与标准误差是不同的：
标准误差定义为各测量值误差的平方和的平均值的平方根,故又称为均方误差.
其中的“测量值误差”为测量值与真实值的差
标准差中用的是：测量值的平均数与测量值的差
如果被测量的真值是未知数,各测量值的误差也都不知道,则不能按定义求得标准误差.测量时能够得到的是算术平均值,它最接近真值,而且也容易算出测量值和算术平均值之差,称为残差.理论分析表明可以用残差代替真值有求限次观测中的标准误差
此时标准误差和标准差除符号表示不同外完全相同.

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计量经济学，一元线性回归模型基本假设中，为什么样本方差的极限为非零有限常数，能够排除时间序列数据

计量经济学，一元线性回归模型基本假设中，为什么样本方差的极限为非零有限常数，能够排除时间序列数据
现持续上升或下降的变量作为解释变量
其中的假设是这样的∑（Xi-X的平均数）²÷n→Q, n→∞

情升阳1年前1

dd0 共回答了20个问题 | 采纳率90%

应该跟大数定律有关

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求计量经济学（第二版） 庞皓 主编 科学出版社的课后答案啊.

求计量经济学（第二版） 庞皓 主编 科学出版社的课后答案啊.
不好意思啦,我是很想多悬赏一点,但是我的财富值一共才20~现在全部贡献出来给好心人啦~

guoyueggyy1年前1

狗斌 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%

已经发到你邮箱了^-^

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计量经济学高人指教,补考卷子.计量补考卷子上不会的题.根据某公司M产品1994-2004年销售额与销售价格及销售水平建立

计量经济学高人指教,补考卷子.
计量补考卷子上不会的题.
根据某公司M产品1994-2004年销售额与销售价格及销售水平建立模型Y=β0+β1X1+β2X2+ut（t小写）,使用Eview5.0回归结果如图：
1该模型中解释变量和被解释变量?
2.回归分析时所用样本容量几个?
3.回归分析的拟合优度 修正后拟合优度
4.模型的F统计量
5.β1的t统计量 β2的t统计量
6.模型的便准差
7.模型的杜宾统计量

9001001年前1

大馋猫 共回答了15个问题 | 采纳率80%

1.解释变量X1,X2 被解释变量Y；
2.样本容量就是1994-2004,共11个；
3.拟合优度根据回归结果可以看出为0.971474 ；修正后拟合优度0.964343；
4.模型的F统计量为136.2231；
5..β1的t统计量,β2的t统计量结果中没有表示出来,就是那两个空格.应该有数据的...
6.模型的标准差为55751758；
7..模型的杜宾统计量1.793473；

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为什么伍德里奇计量经济学简单线性回归模型中没有ui和uj不相关的假定

眼黄金41年前1

ljhstar 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%

ui和uj是否相关并不影响参数估计的无偏性.即使存在序列相关,参数估计仍是无偏的,只不过显著性会有所下降.
在实际应用中,如果结果是显著的,完全可以不考虑序列是否相关.当然如果结果是不显著的,就要看原因了.如果你认为结果应该显著,可是由于数据上的自相关导致显著性下降,就要对序列相关进行处理了.

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关于计量经济学用广义差分修正自相关的问题

关于计量经济学用广义差分修正自相关的问题
我用广义差分的时候,实际上是变换了方程形式（把原方程变为差分方程）,之后用最小二乘法估计的也是变形后的差分方程的系数.如果要研究可决系数,是应该用差分方程的可决系数么?如果不是的话,原方程的可决系数可能会大于1啊（因为用不是用OLS对原方程直接估计的,所以TSS= ESS + RSS是不成立的）

微雨凤尾竹1年前1

yshw2006 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%

当然是研究差分方程的可决系数,研究原方程的可决系数没有意义

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计量经济学中那个残差平方和 回归平方和 离差平方和 为什么服从卡方分布

计量经济学中那个残差平方和 回归平方和 离差平方和 为什么服从卡方分布
能给出证明么?

所以到了76611年前1

nikii305 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%

残差平方和中每一项都服从N（0,1）也就是标准正态分布,故他们之和服从卡方分布,这是卡方分布的基本定义.其他两项同理.

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计量经济学的一个问题模型是这样的：log(y)=b0+b1log(x1)+b2x2+b3log(x3)+u现在让x1增加

计量经济学的一个问题
模型是这样的：log(y)=b0+b1log(x1)+b2x2+b3log(x3)+u
现在让x1增加200,同时让x2增加1,保持其他自变量不变,问y变化了多少个百分点?

细雨舞语1年前1

谁带我踏 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%

题出的不严谨.不应该带有error term,u.同时,各个常数上应该带hat.

按照题设,log(y*) - log(y) = b1(log(x1+200)-log(x1)) + b2 [hat 就都省了,太麻烦了]
如果用taylor expansion 并且 log 的基数是e 的话,y变化的百分点就是：
b1(log(x1+200)-log(x1)) + b2 = b1*(200/x1 -200^2/(2*x1^2)+...) + b2
如果简单计算,只去一阶导的话,等于 b1*200/x1 + b2

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